01
ETF做市商概述
什么是ETF做市商 · 核心职能 · 生态角色与价值
入门概念
02
ETF产品基础
定义与分类 · 申赎机制 · 交易规则与特点
产品规则
03
做市商盈利模式
买卖价差 · 交易所返佣 · 套利收益 · 持仓增值
盈利核心
04
做市策略基础
被动报价 · 主动报价 · Delta中性策略概述
策略入门
05
做市系统架构
行情系统 · 交易系统 · 风控系统 · 清算系统
系统架构
06
行情数据处理
Level-1/2行情 · 快照与逐笔 · 延迟处理
数据行情
07
订单簿管理
数据结构 · 买卖盘口分析 · 重建与维护
订单簿技术
08
报价引擎设计
报价频率 · 宽度 · 深度 · 更新逻辑
引擎报价
09
库存管理
目标设定 · 偏离度计算 · 再平衡策略
库存风控
10
风险管理框架
市场/信用/操作/流动性风险
风控框架
11
实时风控指标
最大持仓/亏损/报价敞口/订单频率
监控实时
12
套利策略实战
瞬时套利 · 延时套利 · ETF与成分股/期货套利
套利实战
13
做市商技术栈
C++/Python选型 · 低延迟网络 · FPGA · 内存数据库
技术低延迟
14
回测系统搭建
回测框架设计 · 历史数据回放 · 绩效评估
回测系统
15
实盘交易接入
交易所接口 · FIX · CTP · UFT接口
实盘接口
16
做市商合规与监管
资格申请 · 做市义务 · 信息披露 · 监管检查
合规监管
17
做市商绩效评估
报价满足率 · 成交率 · 价差 · 夏普比率 · 最大回撤
绩效指标
18
做市商团队建设
交易员 · 量化研究员 · 系统工程师 · 风控专员
团队管理
19
做市商运营管理
日常流程 · 应急预案 · 复盘机制 · 持续优化
运营管理
20
做市商进阶策略
统计套利 · 机器学习 · 高频做市 · 跨市场
进阶策略
21
实战案例一：沪深300ETF
沪深300ETF做市案例详解
案例沪深300
22
实战案例二：科创板ETF
科创板ETF做市案例详解
案例科创板
23
实战案例三：跨境ETF
跨境ETF做市案例详解
案例跨境
24
实战案例四：债券ETF
债券ETF做市案例详解
案例债券
25
实战案例五：商品ETF
商品ETF做市案例详解
案例商品
26
实战案例六：货币ETF
货币ETF做市案例详解
案例货币
27
实战案例七：行业ETF
行业ETF做市案例详解
案例行业
28
实战案例八：策略ETF
策略ETF做市案例详解
案例策略
29
做市商未来趋势
行业趋势 · 技术演进 · 监管变化
趋势展望
30
做市商职业发展
职业路径 · 技能要求 · 学习资源 · 行业交流
职业成长