01
ETF做市商入门
什么是ETF做市商 · 核心职责 · 盈利模式 · 风险控制
做市基础入门
02
盘口数据结构
Level-2行情 · 买卖十档 · 逐笔成交 · 委托队列 · 深度分析
行情数据结构
03
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy · tushare/akshare
环境Python
04
盘口数据获取实战
akshare获取ETF行情 · 解析十档 · 盘口价差 · 深度计算
数据实战
05
盘口价差分析
买卖价差 · 价差分布 · 流动性关系 · 套利机会
价差流动性
06
盘口深度分析
深度图 · 斜率计算 · 不平衡指标 · 突变检测
深度指标
07
订单簿动态分析
更新频率 · 形状识别 · 压力测试 · 恢复能力
订单簿动态
08
成交量分析
成交量分布 · VWAP · 突变检测 · 量价关系
成交量VWAP
09
资金流向分析
大单流向 · 主力识别 · 盘口关系 · 指标构建
资金流主力
10
波动率分析
历史波动率 · 实时估计 · 波动率锥 · 盘口关系
波动率风险
11
相关性分析
ETF与指数 · 成分股 · 跨市场 · 相关性突变
相关性统计
12
套利策略基础
瞬时套利 · 延时套利 · 统计套利 · 机会识别
套利策略
13
瞬时套利实战
盘口瞬时策略 · 窗口检测 · 执行算法 · 风控
瞬时高频
14
延时套利实战
模型构建 · 信号生成 · 回测 · 实盘
延时回测
15
统计套利实战
协整检验 · 配对交易 · 均值回归 · 回测
统计配对
16
做市策略设计
报价策略 · 库存管理 · 风险敞口 · 参数优化
做市设计
17
报价策略实战
固定价差 · 动态价差 · 基于深度 · 基于波动率
报价实战
18
库存管理实战
目标设定 · 调整策略 · 风险对冲 · 成本控制
库存风控
19
风险控制实战
最大回撤 · VaR · 压力测试 · 熔断机制
风控VaR
20
回测系统搭建
框架设计 · 数据准备 · 执行引擎 · 结果分析
回测系统
21
回测指标计算
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益风险比
指标绩效
22
策略优化实战
网格搜索 · 遗传算法 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化参数
23
实盘系统架构
架构设计 · 数据流 · 订单流 · 监控系统
实盘架构
24
实盘接口对接
券商API · CTP接口 · 交易网关 · 订单管理
接口CTP
25
实盘风控系统
事前风控 · 事中风控 · 事后风控 · 风控日志
风控实盘
26
实盘监控系统
监控面板 · 告警系统 · 日志系统 · 性能监控
监控告警
27
策略绩效分析
收益归因 · 风险归因 · 稳定性 · 容量分析
绩效归因
28
高级盘口分析
订单簿重建 · 微观结构 · 高频统计 · 机器学习预测
高级微观
29
机器学习应用
特征工程 · LSTM预测 · XGBoost分类 · 强化学习做市
MLLSTM
30
项目实战
完整做市系统 · 回测优化 · 实盘部署 · 绩效迭代
项目全栈