01
LOF做市基础
什么是LOF基金、LOF与ETF区别、做市商角色与盈利模式、流动性挖矿概念
入门概念
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、滑点模型、市场冲击成本计算
微观量化
03
做市策略设计
经典Avellaneda-Stoikov、库存风险管理、报价宽度与偏移量
策略核心
04
Python环境搭建
Anaconda安装、Jupyter配置、pandas/numpy/ccxt/web3安装
环境工具
05
数据获取与清洗
交易所API获取LOF行情、K线、订单簿数据，清洗与预处理
数据API
06
回测系统搭建
回测框架设计、事件驱动回测、夏普/最大回撤/胜率
回测评估
07
做市策略回测
Avellaneda-Stoikov回测实现、参数优化、结果分析
回测策略
08
实盘交易系统架构
模块划分、SQLite/PostgreSQL、日志系统、监控告警
架构系统
09
交易所API对接
REST/WebSocket、密钥管理、限频处理、错误重试
API对接
10
订单管理模块
订单生命周期、限价/市价/冰山订单、状态机
订单核心
11
做市策略引擎
策略调度器、参数热加载、多策略并行、状态持久化
引擎高级
12
风险控制模块
最大持仓/亏损限制、波动率自适应、熔断机制
风控必备
13
资金管理
资金费率、保证金、收益分配、Gas优化(链上)
资金链上
14
链上做市基础
以太坊&Layer2、智能合约、ERC20、Uniswap V3原理
DeFi基础
15
Uniswap V3流动性提供
集中流动性、价格区间、手续费收益、无常损失
UniswapLP
16
链上做市机器人开发
Web3.py、合约调用、事件监听、交易打包发送
机器人链上
17
跨交易所套利做市
价差监测、三角套利、闪电贷+做市、风险对冲
套利进阶
18
做市数据分析
持仓分析、收益归因、风险因子、Plotly/Dash可视化
分析可视化
19
机器学习做市
特征工程、LSTM预测、强化学习(DQN/PPO)、模型部署
MLAI
20
高频做市优化
低延迟架构、FPGA、Redis内存数据库、网络优化
高频性能
21
做市商合规与监管
监管政策、KYC/AML、税务处理、法律风险
合规法律
22
做市团队管理
角色分工、Git协作、知识库、绩效考核
管理协作
23
做市系统运维
AWS/阿里云部署、Docker、CI/CD、灾备方案
运维DevOps
24
做市策略进阶
波动率预测做市、统计套利做市、趋势跟踪结合
进阶混合
25
做市风险管理进阶
VaR模型、压力测试、情景分析、尾部风险对冲
风控高级
26
做市系统性能优化
asyncio、多线程/进程、Cython加速、GPU加速
性能优化
27
做市系统安全
私钥管理、合约审计、防抢跑、防三明治攻击
安全攻防
28
CEX做市实战 (Binance LOF)
策略部署、实盘调优、Binance LOF做市案例
实战CEX
29
DEX做市实战 (Uniswap V3)
流动性迁移、收益优化、Uniswap V3 LOF做市
实战DEX
30
做市系统总结与展望
架构总结、行业趋势、DeFi与CeFi融合、未来方向
总结展望