01
LOF基金基础认知
什么是LOF基金 · LOF与ETF核心区别 · 套利原理（折价与溢价） · 实时估值与IOPV
入门核心概念
02
折溢价形成机制
市场情绪影响 · 流动性影响 · 成分股停牌 · 申购赎回机制
原理微观结构
03
折溢价数据获取
集思录/雪球/天天基金 · Tushare/AkShare · WebSocket抓取 · 数据清洗与存储
数据API
04
折溢价率计算
公式详解 · 实时计算 · 历史统计 · 阈值设定
量化指标
05
折溢价套利策略
折价套利(买入赎回) · 溢价套利(申购卖出) · 成本计算 · 套利空间判断
策略实战
06
折溢价套利实战
T+0与T+1差异 · 深市/沪市规则 · 跨市场机会 · 风险控制
实战规则
07
折溢价与市场情绪
情绪指标 · 资金流向 · 波动率 · 行业轮动
情绪宏观
08
折溢价与量化交易
因子构建 · 均值回归 · 动量策略 · 统计套利
量化因子
09
折溢价与事件驱动
分红除息 · 成分股调整 · 极端行情 · 政策变化
事件驱动
10
折溢价与流动性管理
买卖价差/深度 · 流动性对套利影响 · 风险控制 · 管理工具
流动性风控
11
折溢价与风险管理
最大回撤 · 夏普比率 · 风险敞口 · 压力测试
风控指标
12
折溢价与资金管理
规模控制 · 杠杆使用 · 分散配置 · 回撤控制
资金管理
13
折溢价与交易执行
算法交易(TWAP/VWAP) · 订单类型 · 成本控制 · 执行优化
执行算法
14
折溢价与市场微观结构
订单簿 · 买卖盘口 · 大单影响 · 市场操纵
微观订单簿
15
折溢价与高频交易
高频数据获取 · 高频计算 · 高频套利 · 风险
高频HFT
16
折溢价与机器学习
特征工程 · LSTM/XGBoost · 训练回测 · 部署实盘
MLLSTM
17
折溢价与深度学习
DNN预测 · CNN时序 · 强化学习优化 · 模型解释性
DL强化学习
18
折溢价与自然语言处理
新闻情感分析 · 社交媒体舆情 · 政策解读 · NLP模型
NLP舆情
19
折溢价与另类数据
卫星图像 · 信用卡消费 · 电商数据 · 关联分析
另类数据卫星
20
折溢价与宏观因子
利率 · 汇率 · 宏观数据发布 · 地缘政治风险
宏观因子
21
折溢价与行业轮动
行业LOF特征 · 轮动策略 · ETF对比 · 套利机会
行业轮动
22
折溢价与风格因子
价值因子 · 成长因子 · 动量因子 · 低波因子
风格因子
23
折溢价与因子投资
多因子模型 · 因子择时 · 组合构建 · 绩效评估
因子投资组合
24
折溢价与指数增强
套利作为增强手段 · 跟踪误差 · 复制方法 · 指数基金
指数增强跟踪
25
折溢价与绝对收益
绝对收益特征 · 市场中性 · 统计套利 · 对冲策略
绝对收益对冲
26
折溢价与CTA策略
趋势跟踪 · 反转策略 · 波动率策略 · 回测
CTA趋势
27
折溢价与期权策略
隐含波动率 · 期权套利 · 对冲策略 · 组合策略
期权波动率
28
折溢价与跨境套利
跨境LOF特征 · 规则与限制 · 成本计算 · 风险控制
跨境套利
29
折溢价与做市商策略
做市商影响 · 报价策略 · 库存管理 · 风险控制
做市商报价
30
折溢价实战系统搭建
数据采集 · 策略引擎 · 交易执行 · 风控 · 回测监控
系统全栈