01
LOF基金基础认知
什么是LOF基金 · LOF与ETF的区别 · 交易机制 · 套利原理初探
入门核心概念
02
流动性核心指标
买卖价差 · 市场深度 · 成交量与换手率 · 冲击成本
指标量化
03
流动性数据获取
Python实时行情 · 盘口深度 · 历史成交 (tushare/akshare)
Python数据
04
流动性度量模型
Amihud非流动性 · Roll价差 · 流动性比率 · 价格影响模型
模型学术
05
订单簿分析
数据结构 · 盘口不平衡 · 订单簿斜率 · 压力测试
微观结构订单簿
06
交易成本拆解
显性成本 · 隐性成本 · 延迟成本 (佣金/冲击/滑点)
成本实务
07
最优执行策略
TWAP · VWAP · Implementation Shortfall · POV
算法执行
08
套利与流动性
折溢价套利 · 瞬时/延时套利 · 套利容量与约束
套利策略
09
流动性风险度量
LVaR · L-VaR · 极端行情风险 · 压力场景设计
风控VaR
10
做市商策略
基本职责 · 报价策略 · 库存管理 · 风险对冲
做市高级
11
高频流动性特征
日内U型/倒J型 · 开盘收盘特征 · 事件驱动 · 节假日效应
高频模式
12
流动性预测
ARIMA/GARCH · XGBoost/LSTM · 特征工程 · 评估指标
ML预测
13
资金管理
凯利公式 · 最大回撤控制 · 仓位动态调整 · 曲线平滑
资金风控
14
流动性监控系统
实时面板 · 异常告警 · 流动性评分卡 · 自动化风控
系统监控
15
跨市场流动性
LOF vs ETF · 场内场外套利 · 跨品种迁移 · 全球特征
跨市场对比
16
流动性因子模型
Fama-French流动性因子 · 流动性溢价 · 因子投资组合
因子定价
17
算法交易实战
Python TWAP/VWAP · 回测框架 · 实盘模拟与参数优化
代码实战
18
流动性数据库设计
时序数据库选型 · 表结构 · 数据清洗 · 存储优化
数据库架构
19
流动性事件研究
大额订单冲击 · 公告分红影响 · 恐慌枯竭 · 黑洞现象
事件行为
20
流动性组合管理
多品种配置 · 分层管理 · 预算分配 · 缓冲设计
组合配置
21
流动性衍生品
流动性期权 · 流动性互换 · 保险策略 · 定价
衍生品创新
22
监管与合规
LCR · NSFR · 做市商监管 · 信息披露与风险报告
监管合规
23
流动性压力测试
历史情景 · 假设情景 · 极端条件 · 结果分析与应对
压力风控
24
流动性优化工具
Python分析包 · 可视化 · 自动化报告 · API封装
工具效率
25
流动性套利策略
统计套利 · 配对交易 · 跨期套利 · 容量评估
套利量化
26
流动性风险管理框架
识别 · 评估 · 监控 · 应对 · 报告
框架体系
27
流动性绩效评估
夏普比率调整 · 索提诺 · 卡玛 · 成本调整后收益
绩效评价
28
流动性策略回测
回测框架 · 过拟合防范 · 样本内外 · 稳健性检验
回测验证
29
流动性实战案例
LOF危机复盘 · 做市商盈利 · 套利实盘 · 失败教训
案例复盘
30
未来趋势与进阶
DeFi挖矿 · AI应用 · 量化前沿 · 职业与学习资源
前沿职业