01
做市策略概述
什么是做市策略、做市商角色、核心盈利逻辑、自动化交易系统基本架构
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、市场深度、流动性、订单类型
订单簿流动性
03
做市策略核心指标
价差、库存风险、Gamma风险、Vega风险、夏普比率、最大回撤
风控绩效
04
自动化交易系统架构
数据层、策略层、执行层、风控层、监控层
系统设计
05
开发环境搭建
Python环境、Anaconda、Jupyter Notebook、VS Code、Git
工具配置
06
数据获取与处理
CCXT获取交易所数据、K线、Ticker、订单簿数据
数据API
07
订单簿重建与维护
增量更新与全量更新、本地订单簿维护、数据对齐
订单簿实时
08
信号生成
基于价差、订单簿不平衡、波动率的信号
策略信号
09
仓位管理
固定仓位、动态仓位、Kelly公式、风险预算
资金管理
10
订单管理
订单生命周期、状态机、取消与重发、订单簿对冲
执行订单
11
执行算法
TWAP、VWAP、POV、Iceberg订单实现
算法执行
12
风险管理
最大持仓/亏损限制、波动率自适应、黑天鹅处理
风控核心
13
回测系统搭建
回测引擎设计、历史数据回放、交易成本模拟、滑点模型
回测系统
14
回测评估
收益曲线、回撤曲线、胜率、盈亏比、Calmar比率
分析绩效
15
参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、遗传算法
优化ML
16
实盘交易接口
交易所API对接、WebSocket实时数据、RESTful交易接口
实盘接口
17
资金管理
多交易所资金分配、跨市场套利、资金利用率优化
资金跨所
18
日志与监控
结构化日志、实时告警、性能监控、异常检测
运维监控
19
性能优化
异步IO、多线程、多进程、Cython加速、内存管理
性能高并发
20
策略部署
Docker容器化、云服务器部署、定时任务、自动重启
部署DevOps
21
做市策略进阶
统计套利做市、Delta中性做市、Gamma scalping
进阶希腊字母
22
高频做市
FPGA加速、低延迟网络、硬件时间戳、Tick级数据处理
高频硬件
23
做市策略回测实战
BTC永续合约做市回测、ETH现货做市回测
实战回测
24
做市策略实盘实战
实盘参数设置、实盘监控面板、实盘日志分析
实盘案例
25
策略优化实战
参数敏感性分析、稳健性测试、过拟合检测
优化稳健性
26
做市策略风险管理实战
VaR计算、压力测试、情景分析
风控VaR
27
做市策略绩效归因
收益分解、风险归因、Alpha/Beta分离
归因分析
28
做市策略的机器学习应用
LSTM价格预测、强化学习做市、特征工程
MLAI
29
做市策略的合规与法律
监管要求、交易所规则、数据隐私、合规检查清单
合规法律
30
做市策略的未来趋势
DeFi做市、跨链做市、AI做市、量化交易社区
前沿趋势