做市商报价优化技巧

📚 共计 30 章节

做市商基础

什么是做市商 · 核心职责 · 盈利模式解析

报价策略入门

买卖价差 · 报价深度与宽度 · 更新频率

价差流动性

订单簿分析

订单簿结构 · 限价单与市价单 · 不平衡与价格发现

库存风险管理

库存积累与消耗 · 价值波动 · 对冲策略基础

波动率与报价

波动率对价差影响 · 高波动调整 · 预测模型简介

波动率动态

高频报价技术

低延迟架构 · 硬件加速FPGA · 网络延迟优化

统计套利与做市

配对交易 · 均值回归 · 协整关系应用

机器学习在报价中

强化学习做市 · LSTM预测 · 特征工程与部署

多资产做市策略

跨交易所套利 · 现货期货价差 · 期权希腊字母

多资产期权

风控与资金管理

最大回撤控制 · VaR应用 · 动态杠杆调整

监管与合规

全球监管规则 · 最佳执行 · 报告与审计

报价算法实战

TWAP/VWAP · 冰山订单 · 狙击与反狙击

市场微观结构

Tick Size · 订单到达过程 · 信息不对称

微观逆向选择

事件驱动 · Redis · Kafka

架构中间件

回测与模拟

历史回测框架 · 模拟交易 · 常见陷阱

夏普比率 · 胜率盈亏比 · 资金曲线

加密货币做市

CEX与DEX差异 · AMM流动性池 · 无常损失

期权做市进阶

Delta中性 · Gamma Scalping · 波动率曲面套利

期权希腊字母

交易员培养 · 技术团队搭建 · 风控文化

心理与纪律

交易心理陷阱 · 纪律执行 · 复盘改进

数据基础设施

实时数据源 · 清洗存储 · 质量监控

参数调优 · 贝叶斯优化 · 遗传算法

市场操纵与合规

幌骗与分层 · 监管识别 · 合规报价

监管反操纵

流动性管理

提供与提取 · 危机应对 · 做市商间合作

流动性危机

Python/C++/Rust · API设计 · 性能基准

模拟到实盘 · 灰度发布 · 监控告警

税务与会计

交易税务 · 做市会计 · 跨境税务

DeFi做市 · AI自动化 · RegTech

知名做市商 · 失败教训 · 成功经验

从零搭建系统 · 完整开发流程 · 持续迭代