01
做市商业务概述
什么是做市商 · 盈利模式 · 主要风险类型
基础概念
02
风控体系设计原则
全面性 · 独立性 · 实时性 · 可量化
原则框架
03
市场风险管理
敞口管理 · Delta/Gamma/Vega · 压力测试
希腊字母情景分析
04
信用风险管理
交易对手评估 · 结算风险 · 担保品管理
对手方抵押
05
流动性风险管理
买卖价差 · 订单簿深度 · 极端流动性枯竭
价差深度
06
操作风险管理
系统故障 · 网络延迟 · 误操作 · 流程控制
运维人为
07
法律与合规风险
监管要求 · 信息披露 · AML · 跨境合规
合规反洗钱
08
模型风险
定价误差 · 参数估计 · 回测与验证
量化回测
09
技术系统架构
低延迟 · 灾备 · 数据一致性
架构高可用
10
实时风控指标
最大订单/持仓/亏损/杠杆
阈值监控
11
风控阈值设定
静态/动态阈值 · 波动率自适应
自适应波动率
12
订单级风控
价格偏离 · 频率限制 · 自成交预防 · 闪电崩盘
订单防操纵
13
持仓风控
净头寸 · 总敞口 · 集中度 · 跨品种对冲
敞口集中度
14
资金风控
保证金 · 日终清算 · 资金划转 · 流动性储备
资金清算
15
损益风控
日亏损限额 · 回撤控制 · 盈亏归因
损益归因
16
风控引擎设计
规则引擎 · 事件驱动 · 低延迟决策
引擎实时
17
风控规则配置
规则语言 · 动态加载 · 优先级与冲突解决
配置动态
18
风控监控面板
实时仪表盘 · 告警系统 · 历史回溯
可视化告警
19
风控日志与审计
全链路日志 · 交易重建 · 合规审计
审计日志
20
压力测试方法论
历史情景 · 蒙特卡洛 · 极端条件生成
压力模拟
21
回测框架
历史回测 · 事件驱动 · 滑点与手续费
回测仿真
22
风控系统性能优化
计算加速 · 内存管理 · 并行处理
性能优化
23
多资产类别风控差异
股票 · 期货 · 期权 · 加密货币
多资产差异
24
跨交易所风控
多市场持仓汇总 · 汇率风险 · 时区管理
跨所汇总
25
风控团队组织架构
前中后台 · 风控委员会 · 决策流程
组织流程
26
应急预案与熔断机制
手动干预 · 系统熔断 · 分级响应
应急熔断
27
风控系统测试
单元/集成测试 · 混沌工程 · 生产模拟
测试混沌
28
监管科技与风控
RegTech · 自动化报告 · 监管接口
监管自动化
29
风控体系评估与优化
KPI · 定期审计 · 持续改进
评估优化
30
案例分析与实战
著名做市商失败案例 · 经验教训总结
案例实战