01
做市交易概述
什么是做市交易 · 做市商角色与盈利模式 · 做市策略的核心要素
概念基础
02
环境搭建
Python环境 · Anaconda · Jupyter Notebook · 常用库安装
工具配置
03
交易所API对接
REST vs WebSocket · API密钥管理 · 行情与下单
API实战
04
订单簿数据结构
bids/asks · 深度图 · 快照与增量更新
数据结构
05
实时行情订阅
WebSocket连接 · 频道管理 · 心跳重连 · 数据解析
实时网络
06
基础数据清洗
缺失值 · 异常值 · 时间戳对齐 · 重采样
预处理pandas
07
技术指标计算
MA · 布林带 · RSI · MACD 实现
指标分析
08
做市策略核心逻辑
价差管理 · 库存风险 · 报价更新频率
策略核心
09
对称做市策略
固定价差 · 动态调整 · 基于波动率模型
对称价差
10
库存管理模型
库存平衡 · 偏移惩罚 · 时间衰减调整
风控库存
11
信号生成模块
技术指标信号 · 订单簿不平衡 · 微观结构
信号因子
12
风险管理模块
最大持仓 · 止损止盈 · 波动率熔断
风控安全
13
回测系统搭建
回测引擎 · 历史回放 · 模拟撮合 · 绩效指标
回测系统
14
回测策略实现
策略嵌入 · 参数优化 · 过拟合检测
回测优化
15
绩效分析
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 资金曲线
评估指标
16
实盘交易系统架构
分层架构 · 模块解耦 · 消息队列
架构实盘
17
订单管理模块
订单状态机 · 生命周期 · 未成交处理 · 撤单
订单执行
18
资金管理模块
余额监控 · 资金划转 · 盈亏计算 · 风险敞口
资金风控
19
日志与监控系统
结构化日志 · 指标监控 · 告警 · Dashboard
运维监控
20
多交易所支持
统一接口 · 适配器模式 · 价差套利基础
多所适配
21
延迟优化
性能优化 · 异步IO · 内存池 · 低延迟网络
性能低延迟
22
策略参数自适应
在线学习 · 强化学习初步 · 参数切换
自适应ML
23
高频做市策略
Tick级数据 · 事件驱动 · 闪电/冰山订单
高频进阶
24
统计套利与做市结合
协整检测 · 配对交易 · 协同策略
套利组合
25
做市策略的常见陷阱
流动性陷阱 · 库存积累 · 市场操纵 · 合规
风险警示
26
模拟交易环境
模拟交易所 · 虚拟撮合 · 模拟资金
模拟测试
27
策略部署与运维
Docker · CI/CD · 服务器运维 · 灾备
部署运维
28
做市策略的进阶优化
ML预测 · 隐马尔可夫模型 · 市场状态识别
AI优化
29
实战案例分析
主流币种做市 · 不同环境表现 · 复盘改进
案例实战
30
课程总结与展望
做市未来 · DeFi做市 · 跨市场 · 学习路径
总结趋势