债券做市系统架构设计精讲
📚 共计 30 章节
01
债券做市业务概述
什么是债券做市商 · 核心职能 · 盈利模式 · 国内外发展现状
业务
入门
02
系统架构总览
整体分层设计 · 核心模块划分 · 技术选型原则 · 低延迟高可用可扩展
架构
总览
03
行情数据接入层
交易所/银行间协议解析 · 多源融合 · 缓存分发 · 质量监控
行情
数据
04
定价引擎设计
Nelson-Siegel · Svensson · 收益率曲线 · 实时定价更新
定价
模型
05
做市策略引擎
报价策略生成 · 库存管理 · 风险敞口控制 · 回测与参数优化
策略
引擎
06
订单管理系统
订单生命周期 · 路由执行 · 订单簿维护 · 状态机设计
订单
OMS
07
风险管理模块
市场风险 · 信用风险 · 操作风险 · 压力测试与情景分析
风控
合规
08
交易执行与结算
交易确认匹配 · 清算对接 · 结算指令 · 异常处理
结算
清算
09
数据存储层设计
时序数据库 · InfluxDB/ClickHouse · Redis缓存 · 归档清理
存储
数据库
10
消息中间件选型
Kafka vs RabbitMQ vs Pulsar · 主题设计 · 可靠性保证
消息
中间件
11
微服务架构设计
服务拆分 · gRPC/REST · 注册发现 · API网关
微服务
架构
12
低延迟优化技术
RDMA/DPDK · 内存池 · CPU亲和性 · 锁优化
性能
低延迟
13
高可用架构设计
冗余部署 · 故障转移 · 数据一致性 · 灾备方案
高可用
容灾
14
监控与告警系统
Prometheus · ELK · 告警规则 · Grafana看板
监控
可观测
15
性能测试与调优
JMeter/wrk · 基准测试 · 瓶颈分析 · 容量规划
压测
调优
16
安全架构设计
网络安全 · 数据加密脱敏 · 访问控制 · 审计日志
安全
合规
17
API接口设计
RESTful规范 · WebSocket推送 · 版本管理 · Swagger
API
接口
18
前端交易终端设计
实时行情 · 下单组件 · 持仓风险看板 · 响应式优化
前端
交易终端
19
回测系统设计
回测框架 · 历史回放 · 绩效评估 · 实盘差异分析
回测
量化
20
量化模型管理平台
模型注册 · 版本管理 · 热更新 · 漂移检测 · 生命周期
模型
MLOps
21
数据治理与质量保障
数据标准化 · 血缘追踪 · 质量监控 · 元数据管理
数据治理
质量
22
合规与监管报送
监管报送 · 合规检查 · 交易留痕 · 反洗钱监控
合规
监管
23
多市场接入架构
交易所 · 银行间 · 跨境市场 · 统一接入网关
接入
网关
24
算法交易集成
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 执行评估 · 参数动态调整
算法
交易
25
系统部署与运维
Docker/K8s · CI/CD · 灰度发布 · 自动化运维
部署
运维
26
灾备与业务连续性
同城双活 · 异地灾备 · 数据同步 · 切换演练
灾备
BCP
27
系统间集成与对接
核心交易 · 风控 · 清算 · 外部数据源集成
集成
对接
28
架构演进与升级
单体→微服务 · 技术债务 · 版本升级 · 向后兼容
演进
升级
29
团队协作与开发流程
敏捷实践 · 代码评审 · 文档管理 · 知识库
团队
流程
30
案例分析与最佳实践
典型架构案例 · 常见问题 · 行业实践 · 未来展望
案例
最佳实践