01
库存管理概述
做市商库存风险的本质、库存管理目标、核心指标（周转率、价值、久期）
库存本质核心指标
02
库存计量与监控
实时库存计算、LIFO/FIFO/加权平均、监控仪表盘设计
计量方法仪表盘
03
库存对冲基础
Delta对冲原理、Gamma风险暴露、Vega与波动率对冲
DeltaGammaVega
04
库存分层策略
核心层、交易层、缓冲层库存划分与管理
分层缓冲层
05
库存再平衡机制
时间驱动、阈值驱动、混合再平衡策略
再平衡阈值
06
库存成本分析
持仓成本、资金成本、冲击成本、机会成本
资金成本冲击成本
07
库存压力测试
极端行情模拟、流动性枯竭场景分析
压力测试流动性
08
库存与报价联动
基于库存的报价偏移、库存厌恶系数、报价宽度调整
报价偏移厌恶系数
09
库存预测模型
时间序列预测、机器学习、基于订单流预测
时间序列机器学习
10
库存优化算法
线性规划、动态规划、强化学习库存管理
线性规划强化学习
11
多资产库存管理
跨品种相关性、组合库存风险、净库存敞口
多资产相关性
12
库存清算策略
主动清算、被动清算、TWAP/VWAP算法
TWAPVWAP
13
库存融资与资金管理
质押融资、日内资金调度、隔夜成本控制
融资资金调度
14
库存审计与合规
记录审计、监管报告、数据完整性
审计合规
15
库存系统架构
实时数据库设计、库存服务API、事件驱动架构
系统架构API
16
库存异常检测
偏离告警、突变检测、数据一致性校验
异常检测告警
17
库存与做市策略协同
库存管理与策略耦合、信号融合
策略协同信号融合
18
库存回测框架
回测设计、回测指标、过拟合防范
回测过拟合
19
库存风险管理VaR
历史模拟法、参数法、蒙特卡洛VaR
VaR蒙特卡洛
20
库存压力指标
集中度、流动性评分、脆弱性指数
压力指标脆弱性
21
库存自动化工具
管理机器人、自动化对冲、报告自动生成
自动化机器人
22
库存数据可视化
趋势图、热力图、仪表盘最佳实践
可视化热力图
23
库存与市场微观结构
订单簿不平衡、买卖价差与库存成本
微观结构订单簿
24
库存管理团队协作
交易员与风控沟通、决策流程、会议机制
团队协作决策流程
25
库存管理绩效评估
KPI、夏普比率、归因分析
绩效夏普比率
26
库存管理案例研究
高频做市、大宗商品、加密货币实践
案例加密货币
27
库存管理前沿趋势
DeFi做市、AI驱动优化、零库存策略
DeFiAI零库存
28
库存管理常见陷阱
过度集中、忽视尾部风险、过度自动化
陷阱尾部风险
29
库存管理最佳实践清单
每日检查清单、每周复盘、月度报告模板
清单复盘
30
库存管理实战项目
从零搭建系统、策略回测上线、持续优化
实战项目持续优化