01
做市商概述
什么是做市商 · 盈利模式 · 风险 · 系统架构概览
入门核心
02
核心概念
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 流动性 · 库存管理
基础术语
03
开发环境搭建
Python · Anaconda · Jupyter · pandas / numpy / asyncio / websockets
工具环境
04
基础数据结构
Order · Trade · Quote · OrderBook 设计与实现
代码设计
05
订单簿实现
红黑树(sortedcontainers) · 价格聚合 · 成交量聚合
数据结构核心
06
行情数据接入
WebSocket连接交易所 · 解析行情 · 实时更新订单簿
网络实时
07
报价引擎核心
报价生成逻辑 · 更新频率 · 撤销机制
引擎策略
08
定价模型
固定价差 · 动态价差(波动率) · 库存调整模型
量化模型
09
风险管理
最大持仓限制 · 最大订单金额 · 止损 · 风控检查流程
风控安全
10
订单管理
订单状态机 · 生命周期 · 撤销与修改 · 确认
订单状态
11
交易执行
市价单 · 限价单 · 冰山订单 · TWAP订单
算法执行
12
资金管理
账户余额 · 冻结资金 · 已实现/未实现盈亏
财务清算
13
日志系统
结构化日志 · 日志级别 · 轮转 · 分析
运维调试
14
配置管理
YAML · 环境变量 · 动态配置热加载
配置灵活
15
性能优化
异步编程(asyncio) · 内存池 · 对象复用 · 基准测试
高性能异步
16
回测系统
回测框架设计 · 历史数据回放 · 结果分析
回测验证
17
模拟交易
模拟交易所 · 撮合引擎 · 模拟资金
仿真测试
18
实盘对接
交易所API封装 · 签名认证 · 限频控制 · 断线重连
实盘API
19
多交易所支持
统一接口抽象 · 适配器模式 · 路由策略
架构扩展
20
套利策略
跨交易所价差 · 三角套利 · 统计套利
套利策略
21
高频优化
低延迟网络 · 内核旁路 · FPGA简介 · C++扩展
高频底层
22
监控告警
Prometheus · Grafana · 告警规则 · 钉钉/邮件通知
监控运维
23
数据存储
InfluxDB行情 · MySQL订单 · MongoDB日志
存储数据库
24
Web管理界面
Flask/FastAPI后端 · Vue.js前端 · WebSocket推送
全栈可视化
25
安全实践
API密钥管理 · IP白名单 · 交易限额 · 审计日志
安全合规
26
部署运维
Docker · Kubernetes · CI/CD · 灰度发布
DevOps容器
27
压力测试
模拟高并发 · 订单洪峰 · 系统稳定性测试
测试稳定性
28
常见问题排查
内存泄漏 · 死锁 · 网络延迟 · 数据不一致
调试实战
29
进阶话题
机器学习定价 · 强化学习做市 · 高频统计模型
AI前沿
30
项目总结
架构回顾 · 经验教训 · 未来展望 · 开源推荐
复盘完结