01
做市数据概览
直盘货币对介绍 · Tick数据与Bar数据 · 数据源选择与评估
入门数据源
02
数据采集与存储
API数据获取 · CSV/Parquet文件存储 · 数据库存储方案
存储API
03
数据质量初探
缺失值检测 · 异常值识别 · 重复数据处理
清洗质量
04
时间序列对齐
时区处理 · 非交易时间过滤 · 多品种时间戳对齐
时序对齐
05
Tick数据清洗
价差过滤 · 跳空检测 · 错误报价修正
Tick清洗
06
Bar数据构建
时间周期聚合 · VWAP · OHLC计算
Bar聚合
07
异常波动处理
闪电崩盘识别 · 流动性枯竭检测 · 极端值截断
异常风控
08
数据标准化
Z-score标准化 · Min-Max缩放 · 对数收益率计算
预处理缩放
09
特征工程基础
滞后特征 · 滚动统计量 · 技术指标计算
特征指标
10
相关性分析
品种间相关性 · 滞后相关性 · 协整检验
统计协整
11
平稳性检验
ADF检验 · KPSS检验 · 差分处理
平稳性差分
12
自相关与偏自相关
ACF/PACF图解读 · 模型阶数确定
ACFPACF
13
ARIMA模型
模型识别 · 参数估计 · 残差诊断
ARIMA时序
14
GARCH模型
波动率聚类 · 条件异方差建模 · 模型评估
波动率GARCH
15
机器学习特征构建
时间窗口特征 · 微观结构特征 · 订单流特征
ML订单流
16
数据分割
时间序列交叉验证 · 滚动窗口划分 · 避免未来信息泄露
验证分割
17
线性回归模型
OLS估计 · 多重共线性处理 · 异方差稳健标准误
回归OLS
18
决策树与随机森林
树模型在金融数据中的应用 · 特征重要性分析
随机森林树模型
19
梯度提升模型
XGBoost/LightGBM调参 · 早停策略 · 过拟合控制
XGBoostLightGBM
20
深度学习入门
LSTM网络结构 · 序列建模 · 回测框架集成
LSTM深度学习
21
模型评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评估绩效
22
过拟合检测
样本外测试 · 蒙特卡洛模拟 · 置换检验
过拟合稳健性
23
回测框架搭建
事件驱动回测 · 滑点与手续费模拟 · 绩效归因
回测事件驱动
24
实盘数据管道
增量更新 · 数据校验 · 自动化清洗流程
管道自动化
25
数据监控告警
数据延迟检测 · 质量评分卡 · 异常报警系统
监控告警
26
多数据源融合
整合不同经纪商数据 · 数据一致性校验 · 冲突解决
融合校验
27
高频数据优化
内存管理 · 向量化计算 · 并行处理
高频优化
28
数据版本控制
DVC工具使用 · 数据回滚 · 实验追踪
DVC版本
29
合规与风控
数据隐私 · 交易限制 · 监管要求
合规风控
30
综合实战项目
从原始Tick数据到交易信号的完整流水线
实战流水线