01
做市商风控系统概述
什么是做市商、风控系统的重要性、系统整体架构概览
入门架构
02
开发环境搭建
Python环境配置、虚拟环境管理、核心依赖库安装
环境pandasredis
03
核心数据结构设计
订单簿(OrderBook)、持仓(Position)、账户(Account)数据结构
数据设计
04
行情数据接入
WebSocket实时行情接入、数据清洗与标准化、缓存策略
WebSocket实时
05
订单管理模块
订单生命周期管理、状态机设计、订单簿维护与更新
订单状态机
06
风险指标计算引擎
最大持仓量限制、日盈亏计算、最大回撤监控、敞口计算
指标风控
07
资金风控模块
账户资金冻结与解冻、保证金计算、可用资金实时监控
资金保证金
08
交易频率风控
订单频率限制、撤单率监控、自成交预防机制
频率防自成交
09
价格偏离风控
盘口价格偏离检测、闪电崩盘保护、异常价格过滤
价格异常
10
网络延迟与系统健康监控
心跳检测机制、系统延迟监控、自动熔断与恢复
监控熔断
11
风控规则引擎设计
规则配置化、规则优先级管理、规则热加载实现
规则引擎热加载
12
风控事件处理
事件驱动架构、事件队列实现、异步处理与回调机制
事件异步
13
风控日志系统
结构化日志设计、日志分级与轮转、日志查询与分析
日志ELK
14
风控告警系统
告警级别定义、多渠道告警（邮件、短信、钉钉）、告警聚合与降噪
告警钉钉
15
风控阈值管理
阈值配置中心、动态调整策略、阈值生效时间管理
阈值配置
16
风控白名单机制
白名单设计、白名单动态管理、白名单审计日志
白名单审计
17
风控模拟回测
历史数据回放、风控规则回测、回测报告生成
回测模拟
18
风控系统性能优化
异步IO与协程、内存数据库优化、缓存策略设计
性能协程
19
风控系统高可用设计
主备切换、数据持久化、故障恢复流程
高可用主备
20
风控系统API设计
RESTful API设计、API鉴权与限流、API文档自动生成
APIREST
21
风控系统前端可视化
实时仪表盘设计、风控指标可视化、告警列表展示
可视化仪表盘
22
风控系统数据库设计
关系型数据库表设计、时序数据库选型、数据归档策略
数据库时序
23
风控系统单元测试
测试框架选型、Mock数据构造、测试覆盖率要求
测试单元
24
风控系统集成测试
端到端测试、压力测试、稳定性测试
集成压力
25
风控系统部署与运维
Docker容器化、CI/CD流水线、监控与告警部署
DockerCI/CD
26
风控系统安全设计
数据加密、访问控制、安全审计
安全加密
27
风控系统合规性
监管要求解读、数据留存策略、合规报告生成
合规监管
28
实战案例一：高频做市商风控
高频做市商风控方案设计与实现
实战高频
29
实战案例二：跨交易所套利风控
跨交易所套利风控方案设计与实现
实战套利
30
风控系统总结与展望
系统优化方向、新技术应用、职业发展建议
总结职业