01
做市策略概述
什么是做市 · 直盘做市的特点 · 核心盈利逻辑
概念入门
02
回测框架设计原则
模块化设计 · 事件驱动架构 · 数据与策略分离
架构设计
03
环境搭建
Python · Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/backtrader
工具安装
04
数据获取与清洗
API/CSV获取Tick · 去重 · 补全 · 异常值处理
数据预处理
05
数据结构设计
Tick · OrderBook · Trade 数据结构定义
建模核心
06
事件驱动引擎
TickEvent · OrderEvent · FillEvent · 事件队列/循环
引擎异步
07
订单管理模块
Limit/Market/IOC/FOK · 状态机 · 订单簿维护
订单风控
08
做市策略基类
策略接口 · 参数初始化 · on_tick/on_order/on_fill
基类回调
09
经典做市策略实现
对称报价 · 库存管理 · 基于波动率动态报价
策略实战
10
风险管理模块
最大持仓/订单限制 · 止损止盈 · VaR计算
风控指标
11
资金管理模块
初始资金 · 杠杆 · 保证金 · 盈亏计算
资金杠杆
12
手续费与滑点模型
固定/比例手续费 · 固定/百分比滑点 · 市场冲击
成本模拟
13
回测引擎核心
回测循环 · 时间推进 · 订单撮合 · 成交逻辑
引擎撮合
14
订单撮合逻辑
价格优先 · 时间优先 · 部分成交 · 拒绝处理
撮合规则
15
性能评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线
评价指标
16
可视化模块
收益曲线 · 持仓变化 · 订单分布 · 风险仪表盘
图表分析
17
参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化调参
18
多品种回测
多品种数据加载 · 资金分配 · 相关性分析
组合分散
19
并行回测
多进程加速 · 分布式回测 · 性能监控
加速并发
20
回测结果分析
交易日志 · 归因分析 · 策略稳定性评估
分析复盘
21
实盘模拟对接
模拟交易API · 订单路由 · 延迟模拟
模拟对接
22
策略部署
回测转实盘 · 代码重构 · 配置管理
部署工程
23
监控与告警
实时监控指标 · 告警规则 · 日志系统
监控运维
24
数据持久化
CSV · SQLite · Parquet · 数据版本管理
存储管理
25
策略回测报告生成
自动生成PDF/HTML报告 · 关键指标汇总
报告自动化
26
常见陷阱与避坑
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
避坑经验
27
案例实战1
基于Tick数据的对称做市策略回测
实战Tick
28
案例实战2
基于订单簿不平衡的做市策略回测
实战订单簿
29
案例实战3
结合机器学习的动态做市策略回测
实战ML
30
总结与展望
框架优化 · 高频做市趋势 · 合规与风控
展望总结