01
做市策略概述
什么是做市商 · 核心逻辑 · 与高频区别 · 盈利模式
入门核心
02
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖盘口与价差 · 流动性 · 订单类型
微观订单簿
03
做市策略核心指标
价差 · 持仓风险 · 命中率 · 夏普比率
指标风控
04
做市策略基础框架
策略循环 · 事件驱动 · 定时任务与异步
架构异步
05
Python环境搭建与工具链
Anaconda · Jupyter · pandas · ccxt · asyncio
环境Python
06
交易所API对接实战
REST & WebSocket · API密钥 · 行情与订单簿
API实战
07
订单簿数据清洗与处理
快照与增量 · 时间戳对齐 · 本地订单簿
数据清洗
08
实时行情数据流处理
WebSocket重连 · 缓存队列 · 多交易所聚合
实时流处理
09
价差计算与动态调整
固定价差 · 动态模型 · 波动率与深度
价差动态
10
持仓风险管理
VaR · CVaR · 库存偏移 · 目标库存
风控库存
11
报价策略设计
对称/非对称报价 · 宽度平衡 · 订单簿不平衡
报价策略
12
订单管理模块
状态机 · 生命周期 · 撤单与重发
订单管理
13
资金管理
余额监控 · 保证金 · Kelly公式 · 固定比例
资金分配
14
回测系统搭建
回测引擎 · 历史回放 · 订单模拟与撮合
回测系统
15
回测评估指标
收益曲线 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评估指标
16
参数优化与过拟合防范
网格搜索 · 交叉验证 · Walk-Forward
优化过拟合
17
实盘交易系统架构
低延迟 · 多线程/异步 · 日志与监控
实盘架构
18
做市策略风险控制
熔断 · 持仓限制 · 异常行情 · 网络中断
风控熔断
19
多交易所做市策略
跨所价差套利 · 流动性聚合 · 统一风控
多所套利
20
做市策略的统计套利基础
协整与均值回归 · 配对交易 · 信号生成
统计套利
21
机器学习在报价优化中的应用
特征工程 · 强化学习 · 模型部署
ML报价
22
做市策略的延迟与滑点分析
网络延迟 · 交易优化 · 滑点模型
延迟滑点
23
做市策略的合规与监管
监管框架 · 做市商义务 · 反市场操纵
合规监管
24
做市策略的绩效归因
收益分解 · 归因分析 · 改进方向
归因绩效
25
做市策略的进阶主题
期权做市 · 波动率交易 · Gamma做市
进阶期权
26
实战案例一：加密货币现货做市
BTC/USDT 策略构建与细节
实战加密货币
27
实战案例二：股票ETF做市
ETF流动性 · 做市逻辑
实战ETF
28
实战案例三：期货做市策略
原油期货 · 价差与展期
实战期货
29
持续优化与迭代
A/B测试 · 版本管理 · 自动化部署
迭代CI/CD
30
做市策略的未来趋势
DeFi做市 · AMM · AI自适应做市
前沿DeFi