01
做市套利导论
什么是做市商？什么是套利？多交易所做市套利的盈利逻辑与风险概览。
导论盈利逻辑
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、滑点、流动性分层。
订单簿价差流动性
03
交易所API基础
REST与WebSocket协议、API Key权限管理、限频策略。
APIWebSocket限频
04
Python环境搭建
Anaconda安装、虚拟环境配置、常用库（ccxt, requests, websockets）安装。
Pythonccxt环境
05
数据获取实战
使用ccxt获取实时Ticker、OrderBook、Trade数据。
数据TickerOrderBook
06
价差计算与监控
计算跨交易所价差、价差序列分析、阈值设定。
价差监控阈值
07
套利机会识别
三角套利、跨市场套利、期现套利的原理与代码实现。
三角套利跨市场期现
08
做市策略基础
被动做市 vs 主动做市、报价策略、库存管理。
做市报价库存
09
订单类型详解
限价单、市价单、冰山订单、止损单的应用场景。
限价单冰山止损
10
对冲策略设计
Delta中性、Gamma对冲、跨交易所对冲。
Delta中性Gamma对冲
11
资金管理
仓位计算、杠杆使用、最大回撤控制。
仓位杠杆回撤
12
延迟与滑点优化
服务器托管、网络优化、本地时钟同步。
延迟滑点托管
13
回测系统搭建
历史数据回放、策略绩效评估、过拟合检测。
回测绩效过拟合
14
实盘交易系统架构
事件驱动架构、消息队列、日志系统。
架构消息队列日志
15
风险管理
交易所风险（拔网线、维护）、市场风险（黑天鹅）、操作风险。
风险黑天鹅拔网线
16
统计套利基础
协整检验、配对交易、均值回归策略。
协整配对均值回归
17
高频做市策略
订单簿不平衡、动量爆发、盘口博弈。
高频订单簿动量
18
多币种做市
跨币种价差、汇率风险、篮子交易。
多币种汇率篮子
19
做市商激励计划
币安、OKX、Bybit等交易所的做市商返佣规则。
返佣币安OKX
20
自动化部署
Docker容器化、云服务器部署、定时任务。
Docker云服务器定时
21
监控与告警
Prometheus + Grafana监控、Telegram/钉钉告警。
监控Grafana告警
22
策略优化
参数调优、遗传算法、贝叶斯优化。
参数遗传算法贝叶斯
23
合规与税务
各国监管政策、税务申报、法律风险。
合规税务监管
24
实战案例1
币安与OKX的BTC/USDT价差套利。
币安OKX价差套利
25
实战案例2
永续合约与现货的期现套利。
永续合约期现套利
26
实战案例3
三交易所三角套利机器人。
三角套利机器人
27
实战案例4
基于订单簿不平衡的做市策略。
订单簿不平衡做市
28
常见陷阱与避坑
API连接失败、资金划转延迟、手续费吞噬利润。
陷阱手续费资金划转
29
进阶工具
FIX协议、FPGA加速、低延迟网卡。
FIXFPGA低延迟
30
未来展望
DeFi做市、跨链套利、AI驱动的策略。
DeFi跨链AI