01
流动性深度概述
什么是流动性深度？为什么它对交易者、项目方和交易所至关重要？深度与滑点的关系。
基础核心概念
02
订单簿深度模型
限价单与市价单、买卖盘口（Bid/Ask）、订单簿结构（Level 1/2/3）、深度图解读。
订单簿技术
03
做市商策略基础
做市商的核心盈利模式（买卖价差）、库存风险管理、报价策略（对称/非对称）。
做市商策略
04
自动化做市商（AMM）原理
恒定乘积公式（x*y=k）、流动性池、无常损失、滑点与深度关系。
AMMDeFi
05
Uniswap V2 深度搭建
创建流动性池、添加/移除流动性、价格影响与深度曲线、实战案例。
Uniswap实战
06
Uniswap V3 集中流动性
集中流动性概念、价格区间选择、Tick 机制、资本效率提升。
V3集中流动性
07
Curve 稳定币池深度
Curve 的 StableSwap 公式、低滑点优势、稳定币池搭建与优化。
Curve稳定币
08
Balancer 加权池
多资产池、权重设置、动态费用、深度分布策略。
Balancer加权
09
订单簿 DEX（dYdX、Hyperliquid）
链上订单簿 vs 链下订单簿、深度聚合、做市商接入。
DEX订单簿
10
CEX 流动性深度搭建
API 对接、WebSocket 行情订阅、订单管理、做市机器人框架。
CEXAPI
11
深度聚合器（1inch、ParaSwap）
聚合器工作原理、路径寻找算法、如何为聚合器提供深度。
聚合器1inch
12
流动性挖矿设计
挖矿激励模型、排放曲线、锁仓机制（veToken）、深度维护。
挖矿激励
13
做市商风险管理
Delta 中性、Gamma 风险、无常损失对冲、波动率管理。
风控对冲
14
高频做市策略
Tick-to-Tick 报价、延迟套利、订单簿预测、统计套利。
高频HFT
15
深度数据监控
链上数据索引（The Graph）、实时深度可视化、异常检测。
监控数据
16
跨链流动性桥接
跨链桥原理、封装资产、跨链深度共享、LayerZero 与 Stargate。
跨链桥接
17
L2 流动性深度
Optimistic Rollup、ZK Rollup 上的深度特点、Gas 优化、跨 L2 流动性。
L2Rollup
18
永续合约深度
资金费率、基差交易、深度分层、杠杆与清算对深度的影响。
永续合约衍生品
19
期权流动性池
期权定价模型、波动率曲面、流动性提供者风险、Dopex 与 Lyra 案例。
期权波动率
20
债券与固定收益流动性
利率协议（Yield Protocol）、债券曲线、流动性挖矿与深度。
固定收益债券
21
RWA（真实世界资产）流动性
代币化资产、合规流动性池、KYC/AML 对深度的影响。
RWA合规
22
深度攻击与防御
闪电贷攻击、预言机操纵、三明治攻击、深度枯竭防御。
安全攻击
23
做市商合规与监管
美国、欧盟、亚洲监管框架、做市商牌照、税务处理。
合规监管
24
深度优化实战
滑点优化、Gas 成本控制、订单拆分、冰山订单。
优化实战
25
流动性激励设计
激励分配算法、LP 忠诚度计划、动态激励调整。
激励算法
26
深度与代币经济
代币回购、深度燃烧、ve(3,3) 模型、协议控制流动性（POL）。
代币经济POL
27
机构级深度搭建
暗池、大宗交易、RFQ 系统、做市商网络。
机构暗池
28
深度测试与模拟
回测框架、模拟器、压力测试、深度恢复测试。
测试模拟
29
新兴趋势
Intent-based 交易、账户抽象、AI 做市、全链流动性。
前沿AI
30
综合实战项目
从零搭建一个 DEX 流动性深度系统，包含订单簿、AMM、聚合器、监控面板。
毕业项目全栈