01
套利基础认知
什么是跨市场套利？套利的数学本质与核心逻辑。
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性分析。
微观订单簿
03
数据源接入
交易所API对接（REST与WebSocket），数据清洗与对齐。
API数据工程
04
实时数据管道
构建低延迟数据流（Kafka/Redis Pub-Sub），时间戳同步。
KafkaRedis
05
价差计算引擎
实时价差计算、归一化处理与统计特征提取。
特征工程价差
06
协整模型实战
用Python实现Engle-Granger与Johansen检验。
协整Python
07
统计套利策略
均值回归模型（Z-score）与布林带策略实现。
布林带Z-score
08
信号生成逻辑
基于阈值、机器学习（XGBoost/LSTM）的信号生成。
XGBoostLSTM
09
风险敞口管理
Delta中性、持仓限额与VaR计算。
风控VaR
10
资金管理模型
凯利公式、固定比例与动态仓位调整。
凯利仓位
11
订单执行算法
TWAP、VWAP与Iceberg订单的实现。
算法交易TWAP
12
模拟交易系统
回测框架搭建（Backtrader/Custom），滑点与手续费模拟。
回测Backtrader
13
实盘交易接口
FIX协议对接、API密钥管理与安全策略。
FIX安全
14
延迟与性能优化
Cython/Numba加速、内存数据库（Redis）应用。
性能Cython
15
监控与告警系统
Prometheus + Grafana搭建实时监控看板。
监控Grafana
16
日志与审计
结构化日志（ELK Stack）、交易记录溯源。
ELK审计
17
多品种套利
跨交易所（Binance/Coinbase）、跨品种（BTC/ETH）套利。
跨所多品种
18
三角套利实战
利用图论（Bellman-Ford）寻找套利路径。
图论三角
19
期现套利
期货与现货价差分析，资金费率套利。
期现资金费率
20
ETF套利
一篮子股票与ETF份额的实时折溢价套利。
ETF折溢价
21
跨市场统计套利
基于PCA与因子模型的相对价值策略。
PCA因子模型
22
高频套利基础
FPGA与硬件加速简介，Tick级数据处理。
高频FPGA
23
机器学习套利
强化学习（DQN）在动态套利中的应用。
DQN强化学习
24
回测过拟合防范
Walk-Forward分析、交叉验证与蒙特卡洛模拟。
过拟合Walk-Forward
25
策略绩效评估
夏普比率、最大回撤、Calmar比率与盈亏比。
夏普回撤
26
合规与监管
各国监管框架、反洗钱（AML）与数据隐私（GDPR）。
合规AML
27
系统架构设计
微服务架构、高可用部署与灾备方案。
微服务高可用
28
团队协作与DevOps
Git工作流、CI/CD流水线与容器化（Docker/K8s）。
DevOpsK8s
29
实战案例复盘
一次完整的跨市场套利从发现到执行的全过程。
实战复盘
30
未来趋势与进阶
DeFi套利、AI驱动策略与量子计算展望。
DeFi量子