01
跨市场套利基础
定义、原理与市场类型（现货、期货、ETF）
入门核心概念
02
价差概念深度解析
什么是价差？价差的构成与统计特征
统计基础
03
数据获取与清洗
多源数据API调用、时间对齐、缺失值处理
数据工程预处理
04
价差可视化分析
K线图、价差曲线、相关性热力图
可视化EDA
05
平稳性检验
ADF检验、KPSS检验、价差平稳性判断
统计检验时间序列
06
协整关系入门
什么是协整？Engle-Granger两步法
协整配对
07
协整关系进阶
Johansen检验、多资产协整
多变量进阶
08
统计套利模型
配对交易策略（Pairs Trading）核心逻辑
策略经典
09
价差均值回复特性
Ornstein-Uhlenbeck过程与均值回复速度
随机过程量化
10
价差预测基础
移动平均、指数平滑、Holt-Winters模型
预测经典
11
机器学习入门
特征工程（技术指标、波动率、成交量）
特征工程ML
12
线性回归预测
OLS、Ridge、Lasso在价差预测中的应用
回归正则化
13
时间序列模型
ARIMA模型原理与价差预测实战
ARIMA时间序列
14
GARCH模型
波动率聚类与价差风险预测
波动率风险
15
状态空间模型
Kalman滤波动态估计价差
滤波动态
16
机器学习进阶
随机森林与XGBoost在价差预测中的对比
集成学习对比
17
深度学习尝试
LSTM网络用于价差序列预测
深度学习LSTM
18
模型评估指标
MAE、RMSE、MAPE、Sharpe Ratio
评估指标
19
回测框架搭建
事件驱动回测、滑点与手续费模拟
回测实战
20
风险管理
最大回撤、VaR、CVaR在套利中的应用
风控VaR
21
仓位管理
Kelly公式、固定比例、波动率调整仓位
资金管理Kelly
22
实盘注意事项
交易延迟、流动性冲击、政策风险
实战风险
23
加密货币套利
现货-期货价差、资金费率套利
加密资金费率
24
跨交易所套利
不同平台价差监控与套利机会捕捉
交易所监控
25
跨品种套利
金银比、油粕比等经典价差策略
商品经典
26
跨期套利
期货合约远近月价差分析与预测
期货期限结构
27
统计套利进阶
主成分分析（PCA）与统计因子模型
PCA因子
28
高频价差预测
Tick级数据、订单簿不平衡与微观结构
高频微观结构
29
策略组合与资金曲线
多策略融合、相关性分析与再平衡
组合再平衡
30
课程总结与未来展望
DeFi套利、AI与量化交易的融合趋势
总结前沿