第01章
统计套利基础
均值回归 · 协整性 · 与无风险套利区别 · 市场逻辑
核心概念数学基础
第02章
跨市场套利概述
驱动因素 · 价差 · 品种：股指/ETF/商品
跨市场流动性
第03章
数据获取与预处理
Yahoo Finance · 清洗 · 对齐 · 存储
数据工程Python
第04章
配对交易策略
核心思想 · 协整配对 · Z-score信号
Pairs Trading价差
第05章
协整性检验
ADF · Engle-Granger · Johansen · Python实现
统计检验协整
第06章
价差模型与均值回归
Ornstein-Uhlenbeck · 半衰期 · 参数估计
随机过程均值回归
第07章
交易信号与仓位管理
Z-score · 凯利公式 · 止损止盈
风控仓位
第08章
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化 · 夏普比率 · 最大回撤
回测绩效
第09章
统计套利中的风险控制
市场/流动性/模型风险 · VaR · 风险预算
风控体系VaR
第10章
多品种统计套利
PCA降维 · 组合优化 · 多资产协整
多资产组合
第11章
机器学习在统计套利中的应用
SVM · 随机森林 · LSTM · 特征工程
机器学习LSTM
第12章
高频统计套利
Tick级 · 订单簿 · 延迟 · 高频回测
高频微观结构
第13章
股指期货跨市场套利
沪深300 vs A50 · 上证50 vs 恒指 · 实盘案例
股指跨境
第14章
ETF跨市场套利
折溢价 · 成分股 · 跨境ETF · 执行细节
ETF套利
第15章
商品期货跨市场套利
沪铜/LME · 螺纹/铁矿 · 仓储物流
商品内外盘
第16章
外汇统计套利
利率平价 · 购买力平价 · 配对交易 · 套息
外汇息差
第17章
加密货币统计套利
交易所价差 · 稳定币 · 跨链 · DeFi
加密DeFi
第18章
统计套利的实盘部署
API对接 · 订单管理 · 监控 · 自动化架构
实盘系统
第19章
统计套利的绩效评估
归因 · 稳定性 · 蒙特卡洛 · 压力测试
绩效归因
第20章
统计套利的陷阱与常见错误
数据窥探 · 过拟合 · 幸存者偏差 · 流动性幻觉
陷阱认知偏差
第21章
时间序列分析
ARIMA · GARCH · 自相关 · 波动率预测
时序GARCH
第22章
优化方法
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 凸优化
优化风险平价
第23章
因子模型
Fama-French · Carhart · Barra · 因子择时
因子多因子
第24章
贝叶斯方法
贝叶斯回归 · 协整检验 · 仓位管理 · 动态模型
贝叶斯概率
第25章
非线性模型
门限协整 · 马尔可夫转换 · Copula · 非线性价差
非线性Copula
第26章
事件驱动策略
财报 · 宏观数据 · 政策 · 事件对价差影响
事件驱动宏观
第27章
市场微观结构
买卖价差 · 订单簿 · VWAP · TWAP
微观结构订单簿
第28章
算法执行
冰山订单 · TWAP · VWAP · 执行成本优化
算法交易执行
第29章
监管与合规
各国监管 · 市场操纵 · 报告 · 合规清单
合规监管
第30章
实战项目
完整流程 · 复盘 · 常见问题 · 未来展望
实战全流程