第01章
跨市场套利概述
定义、原理、常见套利模式（跨交易所、跨品种、跨期）、套利机会的识别与风险初探。
基础原理
第02章
资金管理核心原则
凯利公式的推导与实战应用、风险平价思想、最大回撤控制、破产风险模型。
凯利风控
第03章
头寸规模计算
基于ATR的动态头寸调整、基于波动率的仓位分配、等权重与风险权重模型对比。
ATR仓位
第04章
止损与止盈策略
固定比例止损、移动止损、时间止损、波动率止损、网格止盈、目标位止盈。
止损止盈
第05章
多品种组合资金分配
相关性矩阵在资金分配中的应用、马科维茨均值-方差模型简化版、风险预算模型。
组合马科维茨
第06章
杠杆管理
杠杆的定义与计算、最优杠杆倍数（凯利杠杆）、杠杆与破产风险的关系、去杠杆化策略。
杠杆凯利
第07章
回测中的资金管理验证
回测框架搭建、资金曲线分析、夏普比率与卡玛比率、蒙特卡洛模拟压力测试。
回测夏普
第08章
实盘资金管理流程
账户分层管理（种子基金、备用金、利润提取）、每日风控检查清单、资金划转规则。
实盘流程
第09章
心理与纪律
交易心理偏差对资金管理的影响、如何制定并遵守资金管理计划、复盘与迭代优化。
心理纪律
第10章
加密货币跨交易所套利
跨市场套利实战案例一：加密货币跨交易所套利（现货与合约）的资金管理方案。
加密实战
第11章
股指期货跨期套利
跨市场套利实战案例二：股指期货跨期套利的资金管理方案。
股指跨期
第12章
黄金与白银跨品种套利
跨市场套利实战案例三：黄金与白银跨品种套利的资金管理方案。
贵金属跨品种
第13章
滑点与手续费模型
滑点估算方法、手续费对净收益的影响、净头寸调整公式。
成本滑点
第14章
动态资金管理
基于账户净值的动态调整、基于市场波动率的动态调整、基于策略胜率的动态调整。
动态自适应
第15章
相关性风险与黑天鹅
尾部风险事件、流动性危机下的资金管理、黑天鹅事件的应对预案。
尾部风险黑天鹅
第16章
资金管理策略评估指标
收益风险比、索提诺比率、卡尔玛比率、最大回撤修复天数。
评估比率
第17章
资金管理策略优化方法
网格搜索、遗传算法、贝叶斯优化在参数寻优中的应用。
优化算法
第18章
资金曲线管理
平滑资金曲线的方法、降低最大回撤的技巧、提高资金利用率的技巧。
曲线回撤
第19章
税务与合规考虑
不同市场的税务规则、资金跨境流动的合规要求、利润提取的税务优化。
税务合规
第20章
资金管理策略自动化实现
Python代码实现自动仓位计算、自动止损止盈、自动风控报警。
Python自动化
第21章
情绪管理
如何避免过度交易、如何应对连续亏损、如何保持交易纪律。
情绪纪律
第22章
资金分配模型
等权重模型、风险平价模型、均值-方差模型、Black-Litterman模型。
分配模型
第23章
风险预算模型
风险预算的定义、风险预算的分配方法、风险预算的调整策略。
风险预算分配
第24章
杠杆管理深化
杠杆的定义、杠杆的计算、杠杆的风险、杠杆的优化。
杠杆深化
第25章
回撤管理
回撤的定义、回撤的计算、回撤的控制、回撤的修复。
回撤控制
第26章
资金曲线管理进阶
资金曲线的定义、资金曲线的分析、资金曲线的优化、资金曲线的平滑。
曲线进阶
第27章
资金利用率管理
资金利用率的定义、资金利用率的计算、资金利用率的优化、资金利用率的提高。
利用率效率
第28章
资金安全垫管理
资金安全垫的定义、资金安全垫的设置、资金安全垫的调整、资金安全垫的利用。
安全垫风控
第29章
资金分配策略
资金分配策略的定义、资金分配策略的类型、资金分配策略的选择、资金分配策略的优化。
策略分配
第30章
资金管理策略总结
资金管理策略的核心原则、实战应用、优化方法及未来趋势。
总结趋势