01
跨市场套利基础
什么是跨市场套利、套利交易的核心逻辑、价差与比价的概念
核心概念价差
02
市场选择与数据源
主流交易所介绍（Binance、OKX、Coinbase）、API接入与数据获取、数据清洗与对齐
数据API
03
价差计算与信号生成
实时价差计算、Z-score标准化、布林带策略、阈值触发信号
策略Z-score
04
信号过滤与风控
虚假信号识别（滑点、网络延迟）、最小交易量过滤、最大回撤控制、仓位管理
风控过滤
05
系统架构与回测
事件驱动架构设计、历史数据回测引擎、绩效评估指标（夏普比率、最大回撤）、实盘部署注意事项
架构回测
06
实战案例与优化
BTC/USDT跨所套利实战、参数优化（网格搜索）、多品种并行监控、日志与告警系统
实战优化
07
进阶策略与未来展望
统计套利（协整）、机器学习辅助信号过滤、高频套利与FPGA、合规与税务考量
进阶ML
08
课程总结与资源推荐
核心知识点回顾、推荐书籍与论文、开源项目与社区、职业发展路径
总结资源
09
Python环境与工具链
Anaconda安装、虚拟环境管理、Jupyter Notebook使用、常用库安装（pandas、numpy、ccxt、plotly）
环境Python
10
数据获取实战
使用ccxt获取实时行情、历史K线数据下载、多交易所数据对齐（时间戳处理）、数据存储到CSV/数据库
数据ccxt
11
价差分析可视化
价差序列绘制、移动平均线与标准差、相关性热力图、协整检验（ADF检验）
可视化统计
12
信号生成策略详解
固定阈值策略、动态阈值（Z-score）、布林带策略、RSI背离策略
策略RSI
13
信号过滤机制
成交量过滤、买卖盘深度过滤、网络延迟补偿、最小盈利空间计算
过滤深度
14
风险管理模块
最大持仓限制、单笔亏损限制、总体风险敞口、止损与止盈逻辑
风控止损
15
回测系统搭建
事件循环框架、订单模拟、手续费与滑点模拟、回测结果存储
回测模拟
16
绩效评估与报告
收益率曲线、最大回撤、夏普比率、卡玛比率、胜率与盈亏比
绩效夏普
17
参数优化方法
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、过拟合防范
优化贝叶斯
18
实盘交易系统
API密钥管理、订单类型（限价单、市价单）、错误处理与重试机制、日志记录
实盘API
19
多品种并行监控
异步IO（asyncio）、多线程与多进程、品种分组与优先级
并发asyncio
20
告警系统设计
邮件告警、钉钉/微信机器人、Telegram Bot、声音告警
告警通知
21
统计套利入门
协整关系、配对交易、对冲比率计算、均值回归策略
统计配对
22
机器学习信号过滤
特征工程（价差、成交量、波动率）、分类模型（随机森林、XGBoost）、模型评估与部署
MLXGBoost
23
高频套利基础
Tick级数据、订单簿重建、延迟测量、FPGA与硬件加速简介
高频FPGA
24
合规与税务
各国监管政策、交易记录保存、税务申报、法律风险提示
合规税务
25
开源项目与社区
Freqtrade、Jesse、Gekko、社区论坛与Discord
开源社区
26
职业发展路径
量化研究员、交易员、量化开发、创业与自营交易
职业成长
27
课程项目实战
从零搭建一个跨市场套利系统（需求分析、架构设计、编码实现、测试部署）
项目全栈
28
常见问题与调试
API连接问题、数据不一致、信号延迟、回测与实盘差异
调试FAQ
29
性能优化
代码优化（向量化、Numba）、数据库优化（InfluxDB）、网络优化（WebSocket）
性能Numba
30
未来趋势与拓展
DeFi套利、跨链套利、期权套利、人工智能与量化交易的融合
前沿DeFi