01
跨市场套利概述
什么是跨市场套利 · 套利机会成因 · 优势与风险 · 常见品种（股指、商品、外汇）
概述基础
02
套利策略分类
统计套利 · 期现套利 · 跨期套利 · 跨品种套利 · 跨境套利
策略分类
03
系统架构总览
交易系统分层架构 · 微服务设计 · 消息队列选型
架构微服务
04
数据采集模块
多源数据接入 · 数据清洗对齐 · Tick/K线存储
数据采集
05
实时计算引擎
事件驱动 · CEP · 低延迟框架（Disruptor、Akka）
实时计算
06
策略回测框架
回测引擎 · 滑点/手续费模拟 · 过拟合检测 · 夏普比率/最大回撤
回测绩效
07
信号生成模块
协整检验 · Z-score · 阈值设定与动态调整
信号统计
08
订单管理模块
订单生命周期 · 智能路由 · 部分成交 · 撤单重发
订单执行
09
风险管理模块
敞口限额 · 止损止盈 · 杠杆控制 · 压力测试 · 黑天鹅
风控安全
10
资金管理模块
凯利公式 · 风险平价 · 跨账户划转 · 保证金监控
资金分配
11
执行算法模块
TWAP · VWAP · Iceberg · 市场冲击成本模型
算法执行
12
延迟优化
FPGA/Colocation · 零拷贝/内存映射 · GC优化
低延迟硬件
13
数据存储方案
时序数据库 · PostgreSQL · Redis缓存
存储数据库
14
消息中间件
Kafka · RabbitMQ · ZeroMQ · 持久化/顺序消费
消息中间件
15
API网关设计
REST vs WebSocket · JWT/API Key · 限流熔断
网关安全
16
监控与告警
Prometheus+Grafana · 业务监控 · 告警规则
监控运维
17
日志系统
ELK Stack · 日志分级 · 审计日志
日志ELK
18
部署与运维
Docker · Kubernetes · CI/CD · 灰度发布
部署容器
19
高频交易架构
FPGA/GPU · DPDK · 极低延迟设计模式
高频硬件
20
多市场连接
FIX协议 · DMA直连 · Market Data Feed
连接FIX
21
套利价差计算
价差公式 · 基差 · 隐含汇率 · 跨市场归一化
价差计算
22
统计套利模型
配对交易 · 均值回归 · 卡尔曼滤波应用
统计模型
23
机器学习在套利中的应用
特征工程 · LSTM预测价差 · 强化学习做市
ML深度学习
24
回测数据准备
数据清洗 · 幸存者偏差 · 前视偏差避免
数据回测
25
策略参数优化
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 参数稳定性
优化参数
26
实盘交易接口
CTP · FIX · REST（加密货币）
接口实盘
27
合规与监管
跨境合规 · GDPR · 交易报告 · AML
合规监管
28
系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试质量
29
性能调优
JVM调优 · Linux内核参数 · 网络协议栈优化
性能调优
30
案例实战
中证500/上证50期现套利 · BTC/ETH跨交易所套利
实战案例