01
套利基础认知
什么是跨市场套利？套利的底层逻辑、套利与投机的本质区别、套利者的市场角色。
底层逻辑角色定位
02
核心原理精讲
一价定律、价差与比价、均值回归特性、统计套利基础。
一价定律均值回归
03
市场结构解析
现货市场、期货市场、期权市场、数字货币交易所、外汇市场。
现货期货期权
04
套利类型全景
跨期套利、跨品种套利、跨市场套利、期现套利、三角套利。
跨期跨品种三角
05
数据获取实战
交易所API对接、WebSocket实时行情、历史数据清洗与存储、数据频率选择。
APIWebSocket
06
价差计算与可视化
价差序列计算、价差标准化(Z-score)、价差图表绘制、相关性热力图。
Z-score热力图
07
协整关系检验
平稳性检验(ADF)、协整回归(OLS)、Engle-Granger两步法、Johansen检验。
ADF协整
08
交易信号生成
阈值设定、布林带策略、Z-score开平仓规则、信号过滤与去噪。
布林带信号过滤
09
回测系统搭建
Backtrader框架入门、自定义策略类、手续费与滑点模拟、绩效指标计算。
Backtrader回测
10
资金管理模型
凯利公式、固定比例仓位、波动率调整仓位、最大回撤控制。
凯利公式仓位管理
11
风险控制体系
敞口管理、止损止盈设计、黑天鹅应对、流动性风险评估。
止损黑天鹅
12
实盘交易接口
CCXT库使用、下单函数封装、订单状态管理、撤单与重试机制。
CCXT下单
13
延迟与执行优化
网络延迟测量、撮合机制理解、冰山订单、TWAP算法。
冰山订单TWAP
14
数字货币套利
交易所间价差套利、搬砖套利实战、Gas费计算、充提币时间差。
搬砖Gas费
15
期货跨期套利
主力合约切换、持仓成本模型、交割日效应、展期收益计算。
跨期展期
16
期现套利实战
基差计算、正向/反向套利、融券与做空机制、资金费率套利。
基差资金费率
17
ETF套利策略
IOPV与市价差、一二级市场套利、申赎清单解析、套利效率计算。
IOPV申赎
18
统计套利进阶
配对交易(Pairs Trading)、卡尔曼滤波动态对冲、机器学习预测价差。
配对交易卡尔曼滤波
19
高频套利基础
Tick级数据、订单簿重建、盘口失衡策略、做市商策略。
Tick订单簿
20
多腿套利策略
蝶式套利、盒式套利、跨品种价差套利、期权组合套利。
蝶式盒式
21
套利系统架构
微服务设计、消息队列(Kafka)、数据库选型(InfluxDB)、监控告警。
微服务Kafka
22
策略评估体系
夏普比率、卡玛比率、最大回撤期、胜率与盈亏比、资金曲线分析。
夏普卡玛
23
实盘部署运维
云服务器选型、Docker容器化、日志管理、定时任务调度。
Docker运维
24
套利税务与合规
不同地区税务政策、交易记录保存、合规性检查、法律风险规避。
税务合规
25
经典案例复盘
2015年股指期货贴水套利、2020年原油宝事件套利、BTC搬砖黄金期。
案例复盘
26
策略失效诊断
价差结构突变、流动性枯竭、政策干预、市场微观结构变化。
失效流动性
27
进阶工具链
Redis缓存加速、Numpy向量化计算、Numba JIT编译、Cython优化。
RedisNumba
28
团队协作开发
Git版本控制、代码审查流程、策略回测平台共享、知识库建设。
Git协作
29
自我进化体系
策略迭代方法论、A/B测试框架、参数优化与过拟合防范、回测与实盘差异分析。
迭代过拟合
30
职业发展路径
量化研究员、自营交易员、做市商工程师、创业与自营资金管理。
职业成长