01
套利基础：什么是跨市场套利？套利的数学本质与无风险模型
定义、无风险模型、数学期望与统计套利边界
核心概念无风险
02
市场微观结构：订单簿、撮合引擎、交易规则差异（T+0 vs T+1）
订单簿深度、撮合逻辑、不同市场规则对比
微观结构订单簿
03
数据源接入：WebSocket实时行情、REST API历史数据、多交易所时钟同步
实时流、历史回补、NTP时钟对齐
数据WebSocket
04
价差计算：基础价差公式、对数价差、归一化处理与Z-score
价差序列、标准化、统计量计算
价差Z-score
05
协整与配对：协整检验（ADF）、配对选择（距离法、相关系数法）
协整关系、配对筛选、平稳性检验
协整ADF
06
信号生成：阈值开仓、布林带通道、卡尔曼滤波动态阈值
经典信号、自适应阈值、滤波应用
信号卡尔曼
07
订单类型：限价单、市价单、冰山订单、Post-Only与IOC
订单属性、冰山隐藏、流动性保护
订单冰山
08
延迟优化：网络延迟、内核旁路（DPDK）、FPGA加速简介
低延迟技术、硬件加速、网络调优
延迟DPDK
09
资金管理：仓位计算（Kelly公式）、最大回撤控制、杠杆使用
凯利公式、风险预算、杠杆管理
资金Kelly
10
风险管理：滑点模型、流动性风险、交易所宕机预案
滑点估计、流动性缺口、灾难恢复
风控宕机
11
回测框架：向量化回测、事件驱动回测、过拟合避免
回测范式、过拟合检测、样本外测试
回测过拟合
12
模拟交易：Paper Trading环境搭建、模拟撮合逻辑
仿真撮合、模拟盘、延迟模拟
模拟Paper
13
实盘接口：FIX协议、REST API签名、WebSocket心跳维持
FIX引擎、签名鉴权、心跳保活
接口FIX
14
多线程架构：生产者-消费者模型、线程安全队列、GIL问题
并发模型、GIL影响、无锁设计
多线程GIL
15
异步IO：asyncio事件循环、协程调度、非阻塞网络请求
异步框架、协程、高并发IO
异步asyncio
16
内存管理：对象池、零拷贝技术、内存映射文件
减少GC、零拷贝、mmap
内存零拷贝
17
日志与监控：结构化日志、Prometheus指标、Grafana看板
日志聚合、指标暴露、可视化
监控Grafana
18
容错机制：断路器模式、重试策略、降级服务
弹性设计、熔断、优雅降级
容错断路器
19
部署方案：Docker容器化、Kubernetes编排、裸机优化
容器、K8s、性能调优
部署K8s
20
性能测试：延迟百分位（P50/P99）、吞吐量测试、压力测试
延迟分布、容量规划、负载测试
性能P99
21
统计套利：均值回归策略、统计套利 vs 确定性套利
均值回归、统计套利框架
统计套利均值回归
22
跨品种套利：期货与ETF、现货与永续合约、跨期套利
品种价差、期现结构、跨期
跨品种永续
23
三角套利：三币种循环、路径搜索、执行延迟
三角循环、套利路径、延迟敏感
三角路径
24
期现套利：基差交易、交割日效应、资金费率套利
基差、交割、资金费率
期现基差
25
算法交易：TWAP、VWAP、Iceberg订单执行算法
时间加权、成交量加权、冰山执行
算法TWAP
26
做市商策略：双边报价、库存管理、盈亏平衡点
做市模型、库存风险、报价策略
做市库存
27
机器学习应用：LSTM预测价差、强化学习做市
深度学习、RL做市、特征工程
MLLSTM
28
合规与监管：各国监管差异、反洗钱（AML）、数据隐私
监管框架、AML、GDPR
合规AML
29
系统架构演进：从单机到分布式、微服务拆分、事件溯源
架构演进、CQRS、事件驱动
架构微服务
30
实战项目：完整搭建一个BTC跨交易所套利机器人（从回测到实盘）
全流程实战、回测、实盘部署
实战BTC