01
期现套利入门
什么是期现套利 · 底层逻辑 · 为什么能赚钱 · 核心风险点
入门底层
02
基差分析
基差定义 · 计算公式 · 走强与走弱 · 回归原理
基差核心
03
套利工具介绍
期货合约 · 现货ETF · 融资融券 · 股指/商品期货区别
工具对比
04
正向套利策略
定义 · 操作步骤 · 资金占用 · 实战案例
正向策略
05
反向套利策略
反向定义 · 融券做空 · 操作流程 · 实战案例
反向融券
06
价差与成本核算
交易成本 · 冲击成本 · 保证金 · 资金成本 · 年化收益
成本核算
07
风险对冲原理
Delta对冲 · Gamma · Vega · Theta时间价值
对冲希腊字母
08
动态对冲策略
频率选择 · 阈值设定 · 再平衡 · 滑点控制
动态风控
09
程序化交易框架
Python环境 · 数据接口 · 回测框架 · 实盘接口
编程框架
10
数据获取与清洗
期货/现货数据 · 对齐 · 异常值处理
数据预处理
11
基差计算与监控
实时基差 · 图表绘制 · 预警系统 · 历史分布
监控可视化
12
套利信号生成
阈值 · Z-score · 布林带 · 统计套利模型
信号布林带
13
订单执行算法
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 市价/限价单
算法执行
14
资金管理
仓位计算 · 杠杆控制 · 最大回撤 · 资金曲线
资金风控
15
风险监控系统
监控面板 · 风险指标 · 自动止损 · 异常报警
监控系统
16
回测系统搭建
历史回测 · 参数优化 · 过拟合检测 · 夏普比率
回测评估
17
实盘部署
服务器 · 网络延迟 · 日志系统 · 故障恢复
部署运维
18
股指期货套利
IF/IC/IH · 期现价差 · 分红调整 · 交割日策略
股指期现
19
商品期货套利
螺纹钢/铜/原油 · 仓储成本 · 升贴水结构
商品升贴水
20
跨期套利
近远月价差 · 持仓成本 · 展期收益 · 日历价差
跨期日历
21
跨品种套利
相关性 · 协整检验 · 配对交易 · 对冲比例
跨品种配对
22
ETF套利
折溢价 · 一二级市场 · 申赎清单 · 套利效率
ETF申赎
23
期权套利
平价关系 · 转换套利 · 盒式套利 · 波动率套利
期权波动率
24
统计套利
均值回归 · 协整套利 · 机器学习 · 因子挖掘
统计机器学习
25
高频套利
低延迟 · FPGA · 行情解析 · 订单簿分析
高频低延迟
26
套利组合管理
多策略组合 · 相关性分散 · 资金分配 · 风险预算
组合配置
27
监管与合规
合规性 · 持仓限制 · 异常交易监控 · 信息披露
监管合规
28
极端行情应对
黑天鹅 · 流动性枯竭 · 熔断 · 压力测试
风控极端
29
绩效评估
收益归因 · 风险调整收益 · 最大回撤 · 信息比率
绩效评估
30
进阶与展望
机器学习套利 · 加密货币 · 全球市场 · 未来趋势
进阶前沿