01
价差交易基础
什么是价差交易、期现套利原理、价差与基差的概念、套利与投机的区别
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿原理、买卖盘口深度、撮合机制、滑点与冲击成本
微观订单簿
03
数据获取入门
使用CCXT库连接交易所、获取实时Ticker数据、获取K线数据、数据频率选择
数据CCXT
04
价差计算与可视化
计算现货与期货价差、价差序列的绘制、移动平均线叠加、异常价差标记
可视化Matplotlib
05
统计套利基础
均值回归理论、平稳性检验(ADF)、协整关系检验、Z-score计算
统计ADF
06
交易信号生成
阈值开仓信号、Z-score阈值设定、信号过滤与去噪、多时间周期确认
信号阈值
07
风险管理
仓位计算(凯利公式)、最大回撤控制、止损止盈设置、资金曲线管理
风控凯利
08
回测系统搭建
Backtrader框架入门、自定义策略类、添加手续费与滑点、回测报告解读
回测Backtrader
09
实盘交易接口
API密钥管理、下单函数封装、订单状态查询、持仓管理
实盘API
10
异步编程实战
asyncio基础、异步获取行情、多交易所并发、WebSocket实时推送
异步WebSocket
11
数据库存储
SQLite入门、价差数据存储、历史数据查询、数据清洗与去重
SQLite存储
12
策略优化
参数网格搜索、遗传算法优化、过拟合检测、样本外测试
优化遗传算法
13
多品种价差
跨品种套利、跨期套利、跨市场套利、品种相关性分析
多品种相关性
14
高频价差策略
Tick级价差计算、订单簿不平衡、微观结构信号、做市商策略
高频Tick
15
机器学习应用
特征工程构建、随机森林预测价差、LSTM时序预测、模型部署
MLLSTM
16
事件驱动策略
重大数据发布、持仓报告分析、市场情绪指标、事件回测框架
事件情绪
17
资金管理进阶
投资组合理论、多策略资金分配、杠杆管理、压力测试
资金组合
18
日志与监控
结构化日志、实时告警系统、Telegram通知、性能监控面板
监控告警
19
策略部署
Docker容器化、云服务器部署、定时任务调度、进程守护
部署Docker
20
回测与实盘差异
模拟交易环境、实盘滑点模拟、成交率分析、策略漂移检测
差异滑点
21
统计套利进阶
卡尔曼滤波动态价差、状态空间模型、贝叶斯方法、自适应阈值
卡尔曼贝叶斯
22
期权价差策略
期权平价关系、转换套利、盒式套利、波动率套利
期权波动率
23
加密货币特色
永续合约资金费率、溢价指数、交割日效应、深度不足处理
加密货币资金费率
24
商品期货套利
仓储成本计算、持仓费模型、季节性规律、交割制度影响
商品仓储
25
股票ETF套利
IOPV与净值、申赎清单、瞬时套利、延时套利
ETF套利
26
算法交易执行
TWAP/VWAP算法、冰山订单、拆单策略、执行成本分析
算法TWAP
27
策略评价体系
夏普比率、卡玛比率、收益回撤比、胜率与盈亏比
评价夏普
28
合规与风控
交易限额、自成交预防、市场操纵识别、监管要求
合规监管
29
系统架构设计
微服务架构、消息队列、数据管道、高可用设计
架构微服务
30
实战项目总结
完整策略代码、部署文档、运维手册、持续改进计划
总结运维