套利机会识别与量化方法

📚 共计 30 章节

什么是套利？套利的数学本质与核心逻辑。

核心概念数学本质

市场微观结构

订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。

订单簿流动性

统计套利入门

均值回归、协整关系与配对交易。

配对交易协整

外汇市场中的三角套利原理与代码实现。

外汇代码实现

期货合约的基差交易与期限结构。

跨市场套利

同一资产在不同交易所的价差套利。

价差交易所

ETF净值与市价的折溢价套利。

转换套利、盒式套利与波动率套利。

期权波动率

可转债套利

转股溢价率与Delta对冲策略。

可转债Delta对冲

统计套利进阶

主成分分析与因子模型。

PCA因子模型

Tick级数据的处理与延迟分析。

做市商策略

买卖报价优化与库存风险管理。

事件驱动套利

并购套利与公告效应。

事件驱动并购

波动率套利

隐含波动率与已实现波动率的差异。

资金费率套利

永续合约的资金费率与现货对冲。

永续合约资金费率

跨品种套利

相关性高的品种间价差交易。

相关性价差

机器学习在套利中的应用

聚类与异常检测。

机器学习异常检测

回测框架搭建

从数据获取到绩效评估。

最大回撤、杠杆管理与黑天鹅防范。

交易成本分析

滑点、手续费与冲击成本。

滑点冲击成本

数据源与API

获取实时行情与历史数据。

Z-score、布林带与卡尔曼滤波。

Z-score布林带

订单执行算法

TWAP、VWAP与冰山订单。

多资产组合套利

相关性矩阵与风险平价。

组合风险平价

加密货币套利

搬砖、闪电贷与DeFi套利。

加密货币DeFi

监管与合规

不同市场的套利限制与法律风险。

实战案例：A股期现套利

A股市场期现套利全流程解析。

实战案例：跨交易所机器人

加密货币跨交易所套利机器人。

机器人跨所

夏普比率、索提诺比率与收益分解。

DeFi、跨链套利与AI驱动的策略。