01
套利基础认知
什么是套利？套利的本质与核心逻辑、套利与投机的区别、套利交易的优势与风险。
核心概念入门
02
套利市场与品种
全球主要套利市场概览（股票、期货、外汇、加密货币）、不同市场的套利机会特点、如何选择适合自己的套利品种。
市场品种
03
套利策略分类
统计套利、期现套利、跨期套利、跨品种套利、ETF套利、三角套利、资金费率套利。
策略全景
04
核心数学基础
均值回归与协整、相关性分析（皮尔逊、斯皮尔曼）、标准差与Z-Score、正态分布与尾部风险。
数学统计
05
Python环境搭建
Anaconda安装与配置、Jupyter Notebook使用、必备库安装（pandas, numpy, statsmodels, scipy, matplotlib, ccxt）。
Python环境
06
数据获取与清洗
使用ccxt获取交易所行情数据、数据清洗与对齐（处理缺失值、时间戳对齐）、数据存储（CSV与HDF5）。
数据ccxt
07
技术指标计算
移动平均线（SMA/EMA）、布林带（Bollinger Bands）、RSI、MACD、ATR的计算与可视化。
指标可视化
08
配对交易策略（一）
协整检验（Engle-Granger方法）、构建价差序列、确定交易阈值（Z-Score）。
配对协整
09
配对交易策略（二）
回测框架搭建（向量化回测）、绩效指标计算（夏普比率、最大回撤、胜率）、策略参数优化。
回测优化
10
期现套利模型
期货与现货价格关系、基差计算、持仓费模型、正向套利与反向套利逻辑、实战案例（以BTC为例）。
期现BTC
11
跨期套利模型
不同到期日合约价差分析、日历价差策略、展期收益与成本、实战案例（以原油期货为例）。
跨期原油
12
跨品种套利模型
相关品种价差分析（如金银比、油粕比）、对冲比率计算、回归与阈值设定。
跨品种对冲
13
ETF套利模型
ETF净值与市价关系、一二级市场套利机制、折溢价套利、实战案例（以沪深300ETF为例）。
ETF折溢价
14
三角套利模型
三角套利原理、汇率交叉计算、无风险套利条件、实战案例（以加密货币三角套利为例）。
三角汇率
15
资金费率套利模型
永续合约资金费率机制、资金费率套利原理、现货-合约对冲策略、实战案例。
资金费率永续
16
统计套利进阶
多资产统计套利、主成分分析（PCA）降维、机器学习在套利中的应用（K-Means聚类找配对）。
PCA聚类
17
风险控制体系
套利交易中的主要风险（执行风险、流动性风险、模型风险）、止损策略、仓位管理（凯利公式）。
风控凯利
18
交易执行与订单管理
限价单与市价单、冰山订单、算法交易（TWAP、VWAP）、滑点控制。
订单算法
19
回测系统搭建（一）
事件驱动回测框架设计、数据结构设计（Order, Position, Portfolio）、性能优化。
回测事件驱动
20
回测系统搭建（二）
多策略并行回测、参数扫描、过拟合检测（Walk-Forward Analysis）。
并行过拟合
21
实盘交易系统架构
系统架构设计（数据层、策略层、执行层）、API对接（REST与WebSocket）、延迟优化。
架构API
22
日志与监控系统
交易日志记录、实时监控指标（PnL、敞口、资金费率）、告警系统（邮件/钉钉/Telegram）。
监控告警
23
数据库与数据管理
关系型数据库（MySQL/PostgreSQL）与时间序列数据库（InfluxDB）、数据建模与查询优化。
数据库InfluxDB
24
策略部署与运维
Docker容器化部署、云服务器选型（AWS/阿里云）、定时任务（Crontab）与进程守护（Supervisor）。
Docker运维
25
加密货币套利实战（一）
交易所选择与API配置、跨交易所价差监控、搬砖套利策略实现。
加密货币搬砖
26
加密货币套利实战（二）
DEX与CEX套利、闪电贷套利原理、MEV与三明治攻击简介。
DEX闪电贷
27
商品期货套利实战
国内期货市场特点、跨期套利实战（螺纹钢、铁矿石）、跨品种套利实战（豆粕与菜粕）。
商品期货国内
28
股票市场套利实战
A股市场T+1限制下的套利策略、ETF折溢价套利实战、可转债套利。
A股可转债
29
外汇市场套利实战
外汇市场特点、三角套利实战（EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP）、套息交易。
外汇三角
30
套利策略评估与迭代
策略绩效归因、夏普比率陷阱、策略生命周期管理、持续优化方法论。
评估迭代