套利策略回测与优化指南
📚 共计 30 章节
01
套利策略概述
什么是套利？数学本质与核心逻辑
基础
概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性
微观
订单簿
03
统计套利基础
均值回归、协整关系与平稳性检验
统计
协整
04
配对交易策略
协整配对、距离方法与随机价差模型
配对
价差
05
回测框架搭建
事件驱动 vs 向量化回测，选择与实现
框架
实现
06
数据获取与清洗
多源数据对齐、缺失值、幸存者偏差
数据
清洗
07
交易成本建模
佣金、滑点、冲击成本与市场影响
成本
滑点
08
信号生成与阈值设定
Z-score、布林带、卡尔曼滤波
信号
阈值
09
仓位管理
凯利公式、等权重、波动率调整
仓位
凯利
10
回测指标详解
夏普比率、最大回撤、卡玛比率
指标
评估
11
过拟合与数据窥探
多重比较偏差、样本内/外测试、交叉验证
过拟合
验证
12
参数优化方法
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化
优化
搜索
13
稳健性检验
蒙特卡洛模拟、压力测试、敏感性分析
稳健
压力
14
交易执行优化
限价单 vs 市价单、冰山订单、TWAP/VWAP
执行
算法
15
多腿套利执行
三角套利、跨期套利、跨品种执行逻辑
多腿
套利
16
延迟与交易成本
高频环境延迟影响、最优执行算法
延迟
高频
17
风险管理
VaR、CVaR、杠杆控制、尾部风险对冲
风控
VaR
18
资金曲线分析
净值曲线、回撤曲线、月度收益热力图
曲线
热图
19
策略归因分析
Brinson模型、因子暴露、收益分解
归因
因子
20
实盘与回测差异
模拟交易、滑点模拟、情绪影响
实盘
差异
21
加密货币套利
现货-期货价差、资金费率套利、跨所套利
加密
跨所
22
期权套利策略
转换套利、盒式套利、波动率套利
期权
波动率
23
ETF套利
一二级市场价差、申赎机制、延迟套利
ETF
申赎
24
统计套利进阶
PCA主成分分析、机器学习预测残差
PCA
ML
25
高频套利策略
做市商策略、订单流预测、延迟套利
高频
做市
26
回测平台搭建
Backtrader、Zipline、自研框架对比
平台
对比
27
自动化交易系统
信号生成、订单管理、风控模块架构
自动化
架构
28
策略评估报告
如何撰写一份专业的策略评估报告
报告
专业
29
常见陷阱与避坑
未来函数、前视偏差、生存偏差
陷阱
偏差
30
课程总结与未来展望
从回测到实盘的最后一公里
总结
实盘