套利组合构建与动态调整
📚 共计 30 章节
01
套利基础
套利定义、套利类型（跨期、跨市、跨品种）、套利与投机的区别
概念
入门
02
统计套利原理
均值回归、协整关系、平稳性检验（ADF检验）
统计
协整
03
配对交易策略
配对选择、价差计算、交易信号生成、止损设置
策略
实战
04
协整模型构建
Engle-Granger两步法、Johansen检验、误差修正模型
模型
计量
05
套利组合构建
资金分配、头寸规模、杠杆控制、组合风险度量
组合
风控
06
动态调整策略
滚动窗口、自适应阈值、卡尔曼滤波更新
动态
滤波
07
回测框架搭建
数据获取、策略逻辑、绩效评估、过拟合检验
回测
系统
08
实盘注意事项
交易成本、滑点、流动性、冲击成本
实盘
细节
09
跨期套利实战
股指期货、商品期货、期限结构分析
跨期
期货
10
跨市套利实战
内外盘价差、汇率风险、时区差异
跨市
外汇
11
跨品种套利实战
产业链套利、替代品套利、统计关系
跨品种
产业链
12
期权套利策略
盒式套利、转换套利、波动率套利
期权
波动率
13
ETF套利
一二级市场价差、申赎机制、瞬时套利
ETF
申赎
14
可转债套利
转股溢价率、Delta对冲、套利机会识别
可转债
对冲
15
统计套利进阶
机器学习预测、因子模型、主成分分析
ML
因子
16
高频套利
订单簿分析、延迟套利、做市商策略
高频
订单簿
17
风险控制
VaR、最大回撤、杠杆管理、压力测试
风控
VaR
18
资金管理
凯利公式、固定比例、动态调整
资金
凯利
19
多品种套利组合
组合优化、相关性矩阵、风险平价
组合
风险平价
20
算法交易执行
TWAP、VWAP、冰山订单、算法拆分
算法
执行
21
市场微观结构
买卖价差、订单流、市场深度
微观
流动性
22
事件驱动套利
并购套利、分红套利、指数调整
事件
并购
23
加密货币套利
交易所价差、三角套利、搬砖策略
加密
三角
24
外汇套利
利率平价、套息交易、三角套利
外汇
息差
25
固定收益套利
收益率曲线、利差交易、互换套利
固收
互换
26
波动率套利
隐含波动率、历史波动率、波动率曲面
波动率
期权
27
统计套利中的机器学习
聚类、分类、回归、强化学习
ML
强化
28
套利策略的容量与衰减
资金容量、策略拥挤、收益衰减
容量
拥挤
29
实盘系统架构
数据管道、策略引擎、风控模块、监控系统
架构
系统
30
套利策略的持续优化
参数优化、模型更新、绩效归因
优化
归因