套利者从零到一实战指南

📚 共计 30 章节

什么是套利？套利的本质与核心逻辑。

空间套利、时间套利、统计套利、跨品种套利。

市场微观结构

订单簿、买卖价差、市场深度、滑点。

套利机会识别

价差分析、相关性分析、协整检验。

交易成本计算

手续费、印花税、冲击成本、资金费率。

套利策略设计

配对交易、期现套利、跨期套利。

交易所API、WebSocket实时数据、历史数据回放。

Python环境搭建

Anaconda、Jupyter Notebook、常用库安装。

数据处理基础

Pandas入门、DataFrame操作、时间序列处理。

缺失值处理、异常值检测、数据对齐。

预处理质量

技术指标计算

移动平均线、布林带、RSI、MACD。

回测框架搭建

Backtrader入门、策略编写、绩效评估。

配对交易策略回测、参数优化、过拟合防范。

最大回撤、夏普比率、凯利公式、仓位管理。

实盘交易系统架构

低延迟、高可用、容错设计。

交易所API实战

Binance API、OKX API、Bybit API。

限价单、市价单、止损单、冰山订单。

三角套利、跨所套利、闪电网络套利。

多账户管理、资金划转、对冲策略。

实时监控、告警机制、日志记录。

套利策略优化

机器学习预测、动态阈值、自适应参数。

FPGA加速、C++优化、网络延迟优化。

DEX套利、闪电贷、MEV策略。

加密货币套利

现货-合约套利、资金费率套利。

三角套利、利率平价套利。

商品期货套利

跨期套利、跨品种套利。

ETF套利、可转债套利、并购套利。

套利风险与合规

监管政策、法律风险、税务问题。

构建一个完整的跨所套利机器人。

套利团队组建、资金募集、持续学习路径。