期现套利工具与平台选择实战

📚 共计 30 章节

期现套利基础概念

什么是期现套利、基差与价差、套利机会的识别

主流交易平台概览

Binance、OKX、Bybit、Deribit 特点对比

交易所对比

现货与合约账户管理

资金费率机制、保证金模式、账户划转逻辑

资金费率保证金

套利工具入门

3Commas、Cryptohopper、Bitsgap 功能对比

Python 量化框架选型

CCXT、FTX Client、Websocket 实战对比

数据源与行情接口

如何获取实时基差数据、深度数据、K线数据

数据Websocket

套利策略回测框架

Backtrader、Zipline、自建回测引擎优劣

现货-永续合约套利实战

开仓逻辑、对冲比例、动态调整

永续合约对冲

交割合约套利策略

跨期套利、期现价差回归策略

交割价差回归

资金费率套利

费率预测、费率套利机器人设计思路

费率机器人

三角套利与跨市场套利

原理、工具、延迟与滑点处理

套利机器人架构设计

事件驱动、定时任务、状态机模型

架构状态机

风险管理与止损

最大回撤控制、杠杆管理、黑天鹅应对

订单簿与流动性分析

如何判断市场深度是否支持套利

深度流动性

滑点与交易成本计算

Maker/Taker 费率、网络费用、资金费率成本

多账户与子账户管理

API Key 权限控制、IP 白名单、冷热钱包分离

安全子账户

日志与监控系统

Telegram/钉钉告警、Prometheus + Grafana 监控

回测与实盘差异分析

模拟撮合、真实滑点、延迟模拟

套利策略参数优化

网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法

高频套利与低延迟

FPGA、C++ vs Python、Co-location 简介

高频低延迟

合规与税务考量

不同国家监管政策、税务申报、法律风险

套利团队协作

Git 工作流、代码审查、文档管理

云服务器选型

AWS/GCP/Azure/阿里云对比、裸金属服务器

数据库选型

InfluxDB 时序数据库、PostgreSQL、Redis 缓存

数据库时序

Web 前端监控面板

React/Vue 搭建实时套利仪表盘

前端仪表盘

移动端监控

Flutter/React Native 实现手机端套利监控

套利社区与资源

GitHub 开源项目、Discord 社群、付费信号源

实战案例复盘

一次完整的期现套利从发现到平仓

常见陷阱与避坑指南

API 限频、交易所宕机、插针行情

未来趋势与进阶方向

DeFi 套利、期权套利、跨链套利