第01章
期现套利基础认知
什么是期现套利 · 基差概念与计算 · 盈利逻辑 · 市场参与者角色
概念基差
第02章
资金管理核心原则
凯利公式 · 最大回撤控制 · 仓位动态调整 · 风险预算分配
凯利风控
第03章
Python环境与工具链
Anaconda · Jupyter · Pandas/Numpy · 回测框架选型
环境工具
第04章
数据获取与清洗
交易所API对接 · 数据对齐 · 缺失值处理 · 时间戳统一
API清洗
第05章
基差计算与可视化
基差序列 · 统计特征 · 走势图 · 异常基差识别
可视化统计
第06章
套利信号生成
阈值设定 · 布林带策略 · Z-score · 统计套利信号
信号布林带
第07章
订单执行与滑点控制
限价单vs市价单 · 滑点模拟 · 订单簿分析 · 最优执行
订单滑点
第08章
资金费率与持仓成本
永续合约资金费率 · 隔夜利息 · 手续费 · 综合成本
费率成本
第09章
风险敞口管理
Delta中性 · Gamma风险 · Vega风险 · 敞口监控
敞口希腊字母
第10章
杠杆与保证金管理
初始/维持保证金 · 杠杆倍数 · 强平价格计算
杠杆强平
第11章
多品种套利组合
跨品种套利 · 跨期套利 · 多腿策略 · 组合保证金
组合多腿
第12章
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化回测 · 夏普/卡玛/最大回撤
回测评估
第13章
参数优化与过拟合
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证 · Walk-Forward
优化过拟合
第14章
实盘交易系统架构
低延迟架构 · 消息队列 · 数据库 · 日志系统
架构实盘
第15章
风控系统实现
监控面板 · 预警阈值 · 自动平仓 · 人工干预
风控预警
第16章
资金曲线管理
净值曲线 · 回撤分析 · 收益归因 · 曲线平滑
曲线归因
第17章
压力测试与情景分析
极端行情回测 · 蒙特卡洛 · VaR · 压力报告
压力VaR
第18章
多账户与子账户管理
主/子账户结构 · 资金划转 · 权限控制 · 统一风控
账户权限
第19章
税务与合规要点
交易税种 · 跨境税务 · 合规要求 · 审计追踪
税务合规
第20章
团队协作与分工
交易员/风控/开发 · 沟通流程 · 应急预案
团队流程
第21章
高频套利策略
Tick级数据 · 订单簿不平衡 · 做市商 · 延迟套利
高频Tick
第22章
机器学习辅助套利
特征工程 · LSTM预测基差 · 强化学习 · 模型部署
MLLSTM
第23章
跨交易所套利
价差计算 · 网络延迟 · 套利扫描 · 仲裁机制
跨所延迟
第24章
期权与期货组合套利
期权平价 · 转换套利 · 盒式套利 · 波动率套利
期权组合
第25章
套利策略容量分析
市场深度 · 冲击成本 · 容量上限 · 分批建仓
容量冲击
第26章
异常事件处理
交易所宕机 · 网络中断 · 极端行情 · 黑天鹅应对
异常应急
第27章
绩效评估与归因
收益分解 · 风险因子 · Alpha/Beta · 绩效报告
绩效归因
第28章
策略迭代与优化
A/B测试 · 版本管理 · 回测实盘差异 · 持续改进
迭代版本
第29章
心理与纪律管理
交易心理陷阱 · 纪律执行 · 复盘机制 · 团队文化
心理纪律
第30章
综合实战项目
全流程实战 · 项目文档 · 复盘总结
实战项目