01
配对交易基础
什么是配对交易 · 统计套利核心思想 · 市场中性策略原理
概念原理
02
工具与数据准备
Python环境搭建 · Pandas/NumPy基础 · Tushare/JoinQuant数据源
环境数据
03
协整理论入门
平稳性检验(ADF) · 协整关系定义 · Engle-Granger两步法
统计协整
04
价差计算与标准化
价差序列构建 · Z-Score计算 · 阈值设定逻辑
价差Z-Score
05
配对选择方法
相关性筛选 · 距离法(最小平方距离) · 协整检验筛选
筛选距离
06
交易信号生成
开仓信号(Z-Score突破) · 平仓信号(回归均值) · 止损信号
信号风控
07
回测框架搭建
向量化回测/事件驱动 · 夏普比率 · 最大回撤
回测绩效
08
实战案例一：螺纹钢与热卷
黑色系产业链逻辑分析
黑色系产业链
09
实战案例二：豆粕与菜粕
农产品季节性规律
农产品季节性
10
实战案例三：IF与IC股指期货
大小盘风格轮动
股指风格轮动
11
资金管理
凯利公式在配对交易中的应用 · 固定比例仓位管理
资金凯利
12
风险控制
敞口暴露管理 · 极端行情止损 · 黑天鹅应对
风控黑天鹅
13
参数优化
滚动窗口长度 · Z-Score阈值优化 · 过拟合处理
优化过拟合
14
高频配对交易
Tick级数据 · 订单簿不平衡 · 延迟与滑点控制
高频Tick
15
多品种配对组合
投资组合构建 · 相关性矩阵降维 · PCA应用
组合PCA
16
机器学习辅助配对
K-Means聚类选对 · LSTM预测价差 · 强化学习信号优化
MLLSTM
17
实盘交易系统架构
API对接(CTP/IB) · 订单管理 · 日志与监控
系统API
18
统计套利进阶
Bollinger Bands策略 · Kalman Filter动态对冲比率
布林带卡尔曼
19
跨市场配对
A股与港股ETF配对 · 内外盘价差套利(沪伦通)
跨市场ETF
20
期权与期货配对
Delta中性策略 · 波动率套利与配对交易结合
期权Delta
21
加密货币配对
BTC与ETH配对 · 永续合约资金费率套利
加密资金费率
22
配对交易的心理陷阱
过度交易 · 报复性交易 · 幸存者偏差
心理偏差
23
监管与合规
国内期货市场交易规则 · 程序化交易报备要求
合规监管
24
绩效归因分析
收益分解(Alpha/Beta) · 交易成本影响分析
归因Alpha
25
策略衰减与失效
协整关系断裂检测 · 市场结构变化应对
衰减失效
26
自动化运维
定时任务调度(Cron/Airflow) · 数据备份与恢复
运维调度
27
进阶回测技术
蒙特卡洛模拟 · 压力测试 · 路径依赖问题
回测蒙特卡洛
28
配对交易与机器学习融合
特征工程 · XGBoost信号分类 · 模型集成
XGBoost集成
29
全球宏观配对
国债期货与利率互换 · 外汇期货配对(EUR/USD vs GBP/USD)
宏观外汇
30
课程总结与职业发展
策略研究员成长路径 · 量化私募行业现状 · 持续学习资源
职业总结