01
跨期套利基础
价差与比价 · 正向/反向市场 · 套利vs投机
概念入门
02
价差分析入门
计算方法 · 历史分布 · 均值回归 · 波动率特征
统计价差
03
套利窗口定义
开启/关闭条件 · 持续时间 · 深度与广度
窗口核心
04
数据获取与清洗
交易所API · Tick/Bar · 对齐重采样 · 异常值
数据预处理
05
统计套利模型
协整检验 · OLS回归 · 残差序列 · Z-score
模型协整
06
阈值设定方法
固定/动态阈值 · 波动率阈值 · 分位数阈值
阈值信号
07
信号生成逻辑
开仓/平仓/止损 · 过滤信号 · 量仓确认
信号逻辑
08
回测框架搭建
Backtrader · 策略类 · 数据馈送 · 绩效指标
回测框架
09
实战案例一：螺纹钢
RB主力-次主力 · 季节性 · 合约选择 · 回测
黑色螺纹
10
实战案例二：铁矿石
I主力-次主力 · 升贴水 · 库存辅助 · 实盘
铁矿原料
11
实战案例三：PTA
TA主力-次主力 · 成本支撑 · 检修季 · 资金管理
化工PTA
12
实战案例四：甲醇
MA主力-次主力 · 港口库存 · 能源联动 · 风控
甲醇能化
13
实战案例五：豆粕
M主力-次主力 · USDA报告 · 压榨利润 · 持仓
农产品豆粕
14
实战案例六：棕榈油
P主力-次主力 · 产地天气 · 进出口 · 季节性
油脂棕榈
15
实战案例七：原油
SC主力-次主力 · 月差 · 库存运费 · 地缘
能源原油
16
实战案例八：黄金
AU主力-次主力 · 利率美元 · 避险 · 交割规则
贵金属黄金
17
多品种跨期组合
组合构建 · 相关性矩阵 · 资金分配 · 优化
组合分散
18
高频跨期套利
Tick价差 · 订单簿 · 延迟滑点 · 做市策略
高频微观
19
机器学习辅助识别
特征工程 · XGBoost/LightGBM · 验证 · 防过拟合
ML分类
20
深度学习应用
LSTM · 注意力机制 · 端到端信号 · 部署挑战
DL时序
21
风险管理
VaR/CVaR · 杠杆控制 · 最大回撤 · 黑天鹅
风控核心
22
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 多策略分配
资金凯利
23
交易执行优化
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 限价/市价 · 冲击成本
算法执行
24
实盘监控系统
实时价差面板 · 报警 · 日志 · 自动化开关
监控系统
25
套利策略评估
夏普/卡玛 · 收益回撤比 · 胜率盈亏比 · 曲线
评估指标
26
常见陷阱与误区
非平稳性 · 过度优化 · 幸存者偏差 · 流动性
避坑经验
27
监管与合规
交易所规则 · 自成交/幌骗 · 持仓限额 · 披露
合规法律
28
进阶统计方法
卡尔曼滤波 · 贝叶斯断点 · 马尔可夫状态切换
进阶统计
29
跨市场跨期套利
内外盘价差 · 汇率对冲 · 时区 · 跨境资金
跨境LME
30
未来趋势与总结
算法竞赛 · AI融合 · 个人交易者 · 资源推荐
趋势总结