第1章
跨期套利导论
底层逻辑 · 三大类型概览 · 与单边投机区别
牛市套利熊市套利蝶式套利
第2章
期货市场基础
合约标准 · 价格形成 · 基差与价差
交割日持仓量成交量
第3章
价差分析入门
价差计算 · 走势图 · 均值回归与季节性
统计特征波动率
第4章
牛市套利策略
建仓平仓逻辑 · 盈亏计算 · 豆粕实战
牛市套利实战案例
第5章
熊市套利策略
适用场景 · 盈亏特征 · 螺纹钢案例
熊市套利螺纹钢
第6章
蝶式套利策略
结构盈亏 · 建仓时机 · 股指期货案例
蝶式套利风险收益
第7章
跨期套利的数据获取
Wind/Tushare · 数据清洗 · 主力合约识别
数据源对齐
第8章
Python环境搭建与工具库
Anaconda · Pandas/NumPy/Matplotlib
Pandas可视化
第9章
价差计算与可视化实战
实时价差 · 布林带 · 异常值检测
分布直方图移动平均
第10章
统计套利基础
ADF检验 · 协整 · Ornstein-Uhlenbeck
平稳性均值回归
第11章
协整配对交易
协整对选择 · 残差信号 · 螺纹热卷案例
配对交易回测
第12章
跨期套利的信号生成
均线金叉死叉 · 布林带 · Z-score · 机器学习
信号分类器
第13章
仓位管理与资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整 · 止损
最大回撤波动率
第14章
交易执行与滑点控制
限价/市价单 · 滑点影响 · TWAP/VWAP
算法交易高频
第15章
回测框架搭建（上）
设计原则 · 数据加载 · 策略逻辑 · 交易模拟
框架模块
第16章
回测框架搭建（下）
绩效评估 · 参数优化 · 可视化报告
夏普比率过拟合
第17章
跨期套利的风险控制
交割风险 · 流动性 · 政策风险 · 模型风险
逼仓保证金
第18章
实盘交易准备
模拟平台 · API对接 · 实盘差异 · 日志
CTP掘金
第19章
跨期套利策略的进阶优化
多合约组合 · 跨品种混合 · 机器学习预测
动态参数混合策略
第20章
商品期货跨期套利专题
农产品 · 化工品 · 黑色系供需套利
季节性库存周期
第21章
股指期货跨期套利专题
IF/IC/IH价差 · 分红影响 · 期现结合
除权价差特征
第22章
国债期货跨期套利专题
净价全价 · CTD影响 · 策略设计
最便宜可交割
第23章
加密货币跨期套利专题
永续/交割价差 · 资金费率 · API对接
特殊风险DEX
第24章
跨期套利的自动化交易系统
架构设计 · 消息队列 · 实时监控
事件驱动稳定性
第25章
策略绩效评估与归因分析
Alpha/Beta · Fama-French · 稳健性检验
归因绩效报告
第26章
跨期套利的心理与纪律
心理陷阱 · 交易计划 · 复盘 · 交易日记
纪律过度交易
第27章
法律法规与合规
监管框架 · 实控关系 · 跨境法律风险
合规税收
第28章
团队协作与分工
角色划分 · 开发流程 · 文档管理
量化研究员交易员
第29章
跨期套利的未来趋势
高频融合 · AI预测 · ESG · DEX套利
深度学习去中心化
第30章
综合实战项目
从零构建完整策略 · 需求→绩效报告
全流程实战