01
跨期套利基础
什么是跨期套利 · 底层逻辑 · 价差与比价 · 风险收益特征
入门核心概念
02
价差数据获取
交易所接口 · 历史数据下载 · 实时订阅 · 数据清洗对齐
数据API
03
价差统计特征
均值回归检验 · 分布分析 · 波动率聚类 · 自相关性
统计检验
04
价差形态识别
双底/双顶 · 头肩顶/底 · 三角形整理 · 旗形与楔形
形态技术分析
05
价差通道策略
布林带 · 肯特纳通道 · 唐奇安突破 · 参数优化
通道突破
06
价差回归策略
Z-score标准化 · 阈值设定 · 回归信号 · 仓位管理
回归均值
07
价差趋势策略
移动平均交叉 · MACD · 趋势线突破 · 强度过滤
趋势动量
08
价差季节性分析
农产品规律 · 工业品特征 · 节假日效应 · 因子构建
季节性农产品
09
价差事件驱动
交割月效应 · 移仓换月 · 政策事件 · 突发事件
事件交割
10
价差波动率策略
波动率锥 · 均值回归 · 择时交易 · 过滤信号
波动率择时
11
价差相关性分析
品种间相关 · 合约间相关 · 动态相关系数 · 突变检测
相关性动态
12
价差协整关系
协整检验 · 误差修正模型 · 配对选择 · 策略构建
协整配对
13
价差预测模型
ARIMA · GARCH · 机器学习 · 模型评估
预测AI
14
价差高频分析
Tick级特征 · 订单簿不平衡 · 微观结构 · 高频套利
高频Tick
15
价差资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 最大回撤控制
资金风控
16
价差风险控制
敞口计算 · 止损设计 · 黑天鹅应对 · 压力测试
风控止损
17
价差组合管理
多品种组合 · 相关性分散 · 优化模型 · 再平衡
组合分散
18
价差回测框架
回测引擎 · 交易成本 · 滑点模型 · 绩效评估
回测系统
19
价差实盘对接
交易接口 · 订单管理 · 风控模块 · 日志监控
实盘接口
20
价差策略优化
网格搜索 · 遗传算法 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化参数
21
价差策略评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 收益回撤比 · 稳定性检验
评估绩效
22
价差策略迭代
版本管理 · A/B测试 · 实盘差异分析 · 持续改进
迭代版本
23
跨品种价差
品种间逻辑 · 套利机会 · 相关性分析 · 策略构建
跨品种多元
24
跨市场价差
境内外套利 · 汇率影响 · 时区处理 · 跨市场策略
跨市场全球
25
期权价差策略
期权平价 · 日历价差 · 对角价差 · 波动率价差
期权希腊字母
26
价差算法交易
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 做市策略 · 最优执行
算法执行
27
价差监控系统
实时面板 · 预警规则 · 异常检测 · 自动化报告
监控系统
28
价差策略案例
股指期货 · 商品期货 · 国债期货 · 加密货币
案例实战
29
价差策略心理
交易心理陷阱 · 纪律执行 · 复盘反思 · 学习路径
心理纪律
30
价差策略展望
机器学习趋势 · 高频发展 · 监管变化 · 成长建议
展望前沿