第01章
跨期套利基础
什么是跨期套利 · 价差与比价关系 · 本质与核心逻辑
价差核心逻辑
第02章
季节性规律概述
商品期货季节性特征 · 指数构建 · 识别季节性拐点
季节性拐点
第03章
周期理论入门
基钦周期 · 朱格拉周期 · 康波周期与长周期视角
库存周期宏观
第04章
季节性因子实战
构建季节性因子 · 回测框架 · 因子择时与信号生成
因子回测
第05章
周期嵌套分析
多周期共振与背离 · 仓位管理 · 螺纹钢实战案例
嵌套螺纹钢
第06章
价差统计套利
均值回复 · 协整检验 · 布林带与Z-score策略
统计套利协整
第07章
跨期套利策略设计
正向/反向套利 · 展期收益 · 交割规则影响
策略交割
第08章
季节性套利策略
豆粕·玉米 · 甲醇·PTA · 铜·铝 季节性案例
农产品能化有色
第09章
周期驱动套利
库存周期 · 利润周期 · 基差周期驱动跨期套利
周期驱动基差
第10章
数据获取与清洗
Wind/Tushare/JoinQuant · 对齐复权 · 异常值处理
数据源清洗
第11章
季节性分析工具
STL/X13-ARIMA · 强度指标 · 热力图与可视化
PythonSTL
第12章
周期识别工具
HP滤波 · 频谱分析 · 小波分析应用
滤波小波
第13章
回测框架搭建
事件驱动/向量化回测 · 夏普/最大回撤/胜率
回测绩效
第14章
风险控制
流动性/逼仓/政策风险 · 止损仓位 · 压力测试
风控压力测试
第15章
资金管理
凯利公式 · 固定比例与动态调整 · 多品种分配
凯利仓位
第16章
实战案例一：豆粕
季节性规律与库存周期结合
豆粕库存周期
第17章
实战案例二：甲醇
利润周期与基差周期结合
甲醇基差
第18章
实战案例三：螺纹钢
多周期共振与政策驱动
螺纹钢政策
第19章
实战案例四：铜
宏观周期与季节性叠加
铜宏观
第20章
实战案例五：原油
期限结构与库存周期
原油期限结构
第21章
高频跨期套利
Tick级价差 · 订单簿 · 硬件与软件要求
高频微观结构
第22章
机器学习应用
特征工程 · XGBoost/LSTM · 模型集成
机器学习XGBoost
第23章
期权与跨期套利结合
期权平价 · 波动率套利 · 期权-期货联合
期权波动率
第24章
国际市场跨期套利
LME与SHFE跨市场 · 内外盘价差 · 汇率风险
跨市场LME
第25章
程序化交易系统
策略架构 · 信号生成执行 · 订单管理
程序化架构
第26章
策略评估与优化
参数敏感性 · 稳健性检验 · 样本外测试
优化稳健性
第27章
心理与纪律
交易心理陷阱 · 纪律执行 · 交易日志
心理纪律
第28章
监管与合规
国内监管规则 · 合规要求 · 信息披露与风控
合规监管
第29章
前沿与展望
区块链 · ESG因素 · AI与量化未来
前沿ESG
第30章
综合实战项目
全流程实战 · 项目答辩 · 课程总结与进阶路径
实战路演