第01章
跨期套利导论
什么是跨期套利 · 逻辑基础 · 与单边交易区别 · 课程框架
导论核心概念
第02章
期货市场基础
合约标准 · 交割制度 · 保证金杠杆 · 涨跌停板
期货规则
第03章
价差与比价分析
价差定义 · 比价数学表达 · 统计特征 · 平稳性概念
价差统计
第04章
持有成本模型
理论框架 · 仓储资金成本 · 便利收益 · 理论价差公式
定价模型
第05章
跨期套利策略分类
牛市套利 · 熊市套利 · 蝶式 · 鹰式 · 日历价差
策略分类
第06章
数据获取与清洗
行情源选择 · 多合约对齐 · 缺失值 · 异常值修正
数据预处理
第07章
价差计算与可视化
价差序列 · 走势图 · 分布直方图 · QQ图与正态检验
可视化EDA
第08章
平稳性检验
ADF检验 · KPSS · 滚动ADF · 平稳性与套利
统计检验时间序列
第09章
协整关系入门
直观理解 · Engle-Granger两步法 · 残差检验 · 协整套利
协整配对
第10章
统计套利框架
均值回归 · Z-score · 阈值设定 · 开平仓信号
统计套利信号
第11章
回测系统设计
回测引擎 · 事件驱动/向量化 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率
回测绩效
第12章
参数优化与过拟合
网格搜索 · 敏感性分析 · 交叉验证 · 防止过拟合
优化过拟合
第13章
交易成本建模
佣金滑点 · 冲击成本 · 成本对收益影响 · 净价差
成本实盘
第14章
风险管理基础
仓位管理 · 凯利公式 · VaR/CVaR · 压力测试
风控凯利
第15章
资金管理策略
固定比例 · 波动率调整 · 动态杠杆 · 破产风险
资金管理杠杆
第16章
实盘交易接口
CTP接口 · API调用 · 订单管理 · 账户信息
接口CTP
第17章
自动化交易系统
策略架构 · 定时调度 · 日志监控 · 异常重连
自动化系统
第18章
套利组合管理
多合约价差 · 权重优化 · 相关性矩阵 · 风险分解
组合优化
第19章
高阶统计方法
卡尔曼滤波 · 状态空间 · 贝叶斯套利应用
滤波贝叶斯
第20章
机器学习辅助
聚类发现套利对 · 决策树 · LSTM预测价差
MLLSTM
第21章
跨品种套利延伸
跨品种逻辑 · 品种间价差 · 跨品种+跨期
跨品种延伸
第22章
国际市场套利
内外盘价差 · 汇率风险 · 时区差异 · 跨境资金
国际汇率
第23章
高频套利策略
Tick数据 · 订单簿 · 微观结构 · 延迟优化
高频微观
第24章
回测陷阱与修正
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合识别 · 样本外测试
陷阱修正
第25章
策略绩效归因
收益分解 · 因子归因 · Brinson · 归因报告
归因绩效
第26章
实盘案例复盘
品种实战 · 策略调整 · 盈亏分析 · 经验教训
案例复盘
第27章
监管与合规
合规性 · 持仓限额 · 异常监控 · 信息披露
监管合规
第28章
策略持续优化
策略退化 · 参数再校准 · 市场变化应对 · 生命周期
优化维护
第29章
团队协作与部署
版本控制 · 回测平台 · 分工协作 · 生产部署
团队DevOps
第30章
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 未来方向 · 学习资源
总结展望