第01章
跨期套利基础
什么是跨期套利 · 价差原理 · 正向市场与反向市场 · 牛市/熊市/蝶式套利
核心概念入门
第02章
价差分析工具
价差序列构建 · 统计特征(均值/方差/自相关) · ADF检验 · 协整关系检验
统计分析Python
第03章
交易信号生成
Z-score统计套利 · 逻辑回归/随机森林 · 信号过滤与噪声处理
机器学习信号
第04章
仓位管理优化
凯利公式 · 波动率动态调仓 · 最大回撤控制 · 资金曲线平滑
风控资金管理
第05章
策略回测与评估
Backtrader实战 · 夏普/卡玛比率 · 过拟合检测 · 样本外测试
回测绩效
第06章
实盘交易与风控
CTP/IB接口 · 滑点与手续费 · 极端行情预案 · 自动化运维
实盘风控
第07章
高阶优化技巧
多合约组合 · 跨品种+跨期 · Tick级高频 · 模型融合/集成学习
进阶高频
第08章
实战案例解析
螺纹钢 · 股指期货 · 原油期货 · 加密货币永续合约
案例实盘
第09章
策略失效诊断
价差结构突变 · 微观结构变化 · 流动性危机 · 参数自适应
诊断自适应
第10章
收益提升方法论
杠杆优化 · 多策略并行 · 实时扫描优先级 · 复利再投资
收益资金效率
第11章
跨期套利基础
什么是跨期套利 · 价差原理 · 正向/反向市场 · 套利类型
核心巩固
第12章
价差分析工具
价差序列 · 统计特征 · ADF检验 · 协整检验
工具量化
第13章
交易信号生成
Z-score · 逻辑回归/随机森林 · 信号过滤
信号ML
第14章
仓位管理优化
凯利公式 · 波动率调仓 · 回撤控制 · 平滑曲线
仓位风控
第15章
策略回测与评估
Backtrader · 夏普/卡玛 · 过拟合 · 样本外测试
回测稳健性
第16章
实盘交易与风控
CTP/IB · 滑点模型 · 极端风控 · 自动化运维
实盘运维
第17章
高阶优化技巧
多合约组合 · 跨品种+跨期 · Tick级 · 模型融合
高阶集成
第18章
实战案例解析
螺纹钢 · 股指 · 原油 · 加密货币永续
案例实战
第19章
策略失效诊断
价差突变 · 微观结构 · 流动性 · 参数自适应
诊断自适应
第20章
收益提升方法论
杠杆优化 · 多策略并行 · 实时扫描 · 复利再投资
收益资金效率
第21章
跨期套利基础
价差原理 · 正向/反向 · 牛市/熊市/蝶式
基础温故
第22章
价差分析工具
价差序列 · 统计特征 · ADF · 协整
分析检验
第23章
交易信号生成
Z-score · 逻辑回归/随机森林 · 噪声过滤
信号ML
第24章
仓位管理优化
凯利公式 · 波动率调仓 · 回撤控制 · 平滑
仓位风控
第25章
策略回测与评估
Backtrader · 夏普/卡玛 · 过拟合 · 样本外
回测评估
第26章
实盘交易与风控
CTP/IB · 滑点 · 极端风控 · 自动化
实盘风控
第27章
高阶优化技巧
多合约 · 跨品种+跨期 · Tick级 · 集成学习
高阶融合
第28章
实战案例解析
螺纹钢 · 股指 · 原油 · 加密货币
案例实战
第29章
策略失效诊断
价差突变 · 微观结构 · 流动性 · 自适应
诊断自适应
第30章
收益提升方法论
杠杆优化 · 多策略并行 · 实时扫描 · 复利再投资
收益资金效率