01
跨期套利基础：定义、原理与核心逻辑
理解价差本质，掌握跨期套利底层驱动
入门核心
02
流动性定义：市场深度、宽度与弹性
三维度拆解流动性，建立分析框架
概念基础
03
流动性指标：买卖价差、订单簿深度、成交量
核心指标精讲与实战应用
指标量化
04
跨期套利中的流动性风险：滑点与执行成本
识别隐性成本，优化交易执行
风控实战
05
流动性分层：主力合约与次主力合约差异
合约选择对套利绩效的深刻影响
策略对比
06
数据获取：Level2行情数据与Tick数据
高频数据源解析与清洗技巧
数据工程
07
订单簿分析：限价单与市价单分布
透视订单簿微观结构，发现流动性洼地
微观订单簿
08
买卖价差分析：时间序列特征与统计
价差模式识别与统计套利信号
统计时序
09
成交量分布：日内模式与事件驱动
成交量形态与流动性脉冲
量能事件
10
流动性冲击：大单对价差的影响
大单博弈与价差非线性变动
冲击高阶
11
流动性指标构建：Amihud非流动性指标
经典非流动性指标Python实现
指标代码
12
流动性指标构建：Roll价差估计
利用协方差法估算隐含价差
指标模型
13
流动性指标构建：有效价差与实现价差
更精准的交易成本度量
指标精细
14
跨期价差与流动性关系：相关性分析
价差-流动性动态关联实证
关系实证
15
流动性阈值设定：动态止损与仓位管理
基于流动性的智能风控体系
风控仓位
16
订单簿重建：从Tick数据到实时订单簿
高频重建技术，还原市场微观动态
工程高频
17
模拟交易：考虑流动性的回测框架
融入滑点与冲击成本的回测系统
回测系统
18
滑点模型：线性滑点与非线性滑点
滑点建模与执行成本预估
模型执行
19
执行算法：TWAP与VWAP在套利中的应用
算法交易降低流动性成本
算法TWAP
20
流动性预测：基于机器学习的短期预测
XGBoost/LSTM预测流动性变化
ML预测
21
高频流动性特征：微结构噪声与信号
从噪声中提取有效流动性信号
高频微结构
22
跨市场流动性：期货与ETF联动分析
跨市场套利中的流动性传导
跨市场联动
23
极端行情流动性：熔断与涨跌停场景
压力测试与极端风控预案
极端风控
24
流动性成本量化：夏普比率调整
将流动性成本纳入绩效评估
绩效夏普
25
实盘监控：流动性仪表盘设计
可视化实时流动性风险
可视化监控
26
策略优化：基于流动性的参数自适应
动态参数调整提升稳健性
优化自适应
27
案例分析：某品种跨期套利流动性复盘
实盘案例深度拆解与反思
案例复盘
28
风险管理：流动性枯竭应急预案
极端流动性缺失应对手册
风控预案
29
进阶工具：C++与Python混合编程加速
性能优化，突破计算瓶颈
C++加速
30
总结与展望：未来流动性分析趋势
前沿方向与持续学习路径
趋势总结