01
跨期套利基础
定义、原理与核心逻辑
基石价差
02
价差分析
价差的计算、统计特征与平稳性检验
统计ADF
03
数据获取
使用Python获取期货行情数据 (Tushare/JoinQuant)
APIPython
04
数据清洗
处理缺失值、异常值与复权数据
预处理pandas
05
协整检验
Engle-Granger两步法与Johansen检验
协整时间序列
06
套利信号生成
基于Z-score的阈值开仓与平仓逻辑
信号Z-score
07
回测框架搭建
事件驱动回测引擎的设计与实现
回测事件驱动
08
策略参数优化
网格搜索与遗传算法优化阈值
优化遗传算法
09
风险管理
最大回撤、夏普比率与杠杆控制
风控夏普
10
实盘接口对接
CTP接口与Python封装
CTP实盘
11
订单管理
限价单、市价单与止损单的实现
订单执行
12
资金管理
凯利公式与固定比例仓位计算
仓位凯利
13
多合约价差矩阵
构建跨品种与跨期价差矩阵
矩阵多合约
14
动态对冲
Delta中性对冲与Gamma风险控制
对冲希腊字母
15
滑点与手续费模型
模拟真实交易成本
成本滑点
16
策略组合
多策略并行运行与资金分配
组合分散
17
日志系统
结构化日志记录与异常报警
日志监控
18
数据库存储
使用MySQL/InfluxDB存储行情与交易记录
数据库时序
19
可视化看板
使用Dash/Streamlit构建实时监控面板
可视化Dashboard
20
自动化部署
Docker容器化与定时任务调度
DockerDevOps
21
策略绩效评估
Calmar比率、胜率与盈亏比分析
绩效Calmar
22
过拟合检测
Walk-Forward分析与交叉验证
过拟合Walk-Forward
23
市场冲击模型
大单拆单与VWAP/TWAP算法
算法交易冲击
24
跨市场套利
内外盘价差与汇率风险对冲
跨境汇率
25
期权与期货套利
期现套利与波动率套利
期权波动率
26
高频套利
Tick级数据与FPGA加速简介
高频FPGA
28
系统高可用
主备切换、灾备与负载均衡
高可用灾备
29
性能优化
Cython加速、多进程与异步IO
性能Cython
30
实战案例
从回测到实盘的完整项目复盘
实战复盘