01
跨品种套利基础
定义、原理、与传统单品种交易的区别
核心概念入门
02
套利品种选择
相关性分析、协整检验、流动性筛选
品种筛选统计
03
价差计算与标准化
价差公式、Z-score、滚动窗口标准化
数据处理指标
04
配对交易策略
基于协整的配对交易、阈值设定、开平仓逻辑
经典策略协整
05
统计套利策略
均值回归、动量套利、统计套利框架
量化均值回归
06
跨品种套利中的风险
基差风险、流动性风险、执行风险
风控实战
07
参数优化基础
参数空间、过拟合问题、优化目标函数
优化方法论
08
网格搜索优化
网格搜索原理、参数组合遍历、性能评估
超参数穷举
09
遗传算法优化
种群初始化、选择、交叉、变异、适应度函数
进化启发式
10
贝叶斯优化
高斯过程、采集函数、超参数调优
概率高效
11
回测框架搭建
事件驱动回测、向量化回测、回测引擎设计
系统工程
12
回测指标计算
夏普比率、最大回撤、年化收益率、胜率
绩效评估
13
滑点与交易成本
滑点模型、佣金、冲击成本模拟
成本实盘
14
样本内与样本外测试
时间序列分割、滚动窗口验证
验证稳健性
15
蒙特卡洛模拟
随机路径生成、策略风险分布评估
模拟风险
16
稳健性检验
参数敏感性分析、不同市场环境测试
鲁棒性压力测试
17
多品种套利组合
组合构建、资金分配、风险平价
组合资金管理
18
跨市场套利
不同交易所价差、时区差异、汇率影响
全球外汇
19
跨期套利
近远月合约价差、展期收益、期限结构
期货期限
20
跨品种套利中的机器学习
聚类、分类、预测价差
ML预测
21
深度学习在套利中的应用
LSTM、Transformer、特征工程
深度学习时序
22
实盘交易系统架构
数据流、信号生成、订单管理
架构系统
23
API接口与自动化交易
REST API、WebSocket、交易执行
API自动化
24
资金管理与仓位控制
凯利公式、固定比例、动态调整
风控仓位
25
策略监控与预警
实时监控面板、异常检测、止损机制
监控运维
26
绩效归因分析
收益分解、风险因子暴露、Alpha来源
归因分析
27
策略迭代与优化循环
反馈机制、版本控制、A/B测试
迭代DevOps
28
跨品种套利中的高频交易
Tick级数据、延迟优化、做市策略
高频延迟
29
合规与监管
交易所规则、持仓限制、报告要求
合规法律
30
综合实战项目
从数据获取到实盘部署的全流程案例
实战全栈