01
套利交易基础
什么是跨品种套利 · 套利数学原理 · 统计套利与确定性套利
概念原理
02
市场微观结构
订单簿原理 · 买卖价差与滑点 · 交易成本对套利的影响
订单簿成本
03
数据获取入门
Python获取免费行情 · Yahoo Finance/东方财富 · 数据清洗基础
PythonAPI
04
相关性分析
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 协整检验 (Engle-Granger)
统计协整
05
价差计算与可视化
价差序列构建 · 移动平均与布林带 · Matplotlib绘制价差图
可视化布林带
06
配对交易策略 (一)
最小二乘法回归 · 对冲比率计算 · 残差序列分析
回归对冲
07
配对交易策略 (二)
Z-score阈值设定 · 开仓平仓信号 · 止损逻辑
信号止损
08
回测框架搭建
事件驱动回测引擎 · 资金管理 · 夏普比率/最大回撤
回测绩效
09
多品种协整组合
Johansen检验 · 协整向量求解 · 构建多品种投资组合
多品种协整
10
卡尔曼滤波动态对冲
状态空间模型 · 卡尔曼滤波原理 · 动态对冲比率更新
滤波动态
11
机器学习增强套利
特征工程 · 技术指标/波动率/成交量 · 随机森林信号分类
机器学习分类
12
风险管理 (一)
VaR计算 · 历史模拟法/参数法 · 压力测试场景设计
VaR压力测试
13
风险管理 (二)
凯利公式仓位管理 · 杠杆控制 · 尾部风险对冲
凯利杠杆
14
实盘交易接口
CTP接口简介 · Python封装CTP API · 交易指令与撤单
CTP实盘
15
订单管理
限价单与市价单 · 冰山订单 · TWAP算法执行
算法TWAP
16
延迟与性能优化
低延迟架构 · Cython加速 · 多线程与异步IO
性能Cython
17
数据库存储
InfluxDB时序数据库 · MySQL关系数据库 · 数据归档策略
时序库归档
18
监控与告警
实时价差监控 · 钉钉/微信告警推送 · 日志系统搭建
告警监控
19
跨交易所套利
不同交易所价差计算 · 跨所延迟处理 · 资金划转策略
跨所延迟
20
期现套利
期货与现货基差计算 · 交割日效应 · 展期收益
基差展期
21
跨期套利
不同到期日合约价差 · 日历价差策略 · 移仓换月逻辑
跨期移仓
22
统计套利进阶
GARCH模型波动率预测 · 动态阈值调整
GARCH波动率
23
高频套利策略
Tick级数据处理 · 订单流不平衡 · 微观结构套利
高频Tick
24
资金曲线管理
净值曲线绘制 · 回撤控制 · 动态杠杆调整
净值回撤
25
策略组合与分散化
多策略相关性分析 · 资金分配模型 (风险平价)
组合风险平价
26
模拟交易系统
仿真环境搭建 · 撮合引擎设计 · 延迟模拟
模拟撮合
27
实盘部署
服务器选型 · Docker容器化 · 定时任务调度
Docker部署
28
合规与监管
套利交易合规要点 · 反洗钱要求 · 交易记录保存
合规监管
29
策略失效诊断
协整关系破裂检测 · 市场结构变化识别 · 策略暂停机制
失效风控
30
项目总结与展望
完整系统架构回顾 · 未来方向 (期权套利、加密货币套利)
总结展望