01
跨品种套利基础
什么是跨品种套利、套利与单边投机的区别、三大核心逻辑：产业·统计·季节性
入门核心逻辑
02
季节性规律的本质
商品供需的季节性波动、天气与气候对农产品的影响、季节性在套利中的角色
季节性农产品
03
季节性数据获取
Wind、Bloomberg、交易所官网；数据清洗与对齐；构建季节性数据库
数据源数据库
04
季节性图表分析
季节性走势图、指数图、价差图，如何解读季节性图表
图表技术分析
05
经典跨品种套利对（一）
豆粕与豆油（油粕比）、大豆压榨利润套利、季节性规律与压榨利润周期
油粕比农产品
06
经典跨品种套利对（二）
螺纹钢与铁矿石（螺矿比）、焦炭与焦煤（焦化利润）、黑色系季节性
黑色系螺矿比
07
经典跨品种套利对（三）
原油与燃料油、原油与沥青、能化板块季节性规律
能化裂解价差
08
经典跨品种套利对（四）
铜与铝、锌与铅、有色金属板块季节性应用
有色金属铜铝
09
季节性统计套利模型
均值回归模型、Z-score、布林带与季节性通道、构建统计套利策略
统计套利Z-score
10
季节性价差预测
时间序列分解、季节性ARIMA、机器学习在季节性预测中的应用
预测ARIMA
11
季节性套利策略设计
入场信号（季节性突破/背离）、止损止盈、仓位管理
策略风控
12
季节性套利回测框架
Backtrader、QuantConnect；回测参数、过拟合与样本外测试
回测Python
13
实战案例（一）：油粕比
油粕比季节性套利——从数据到策略的全流程实战
实战油粕
14
实战案例（二）：螺矿比
螺矿比季节性套利——黑色系跨品种套利实战
实战螺矿
15
实战案例（三）：原油裂解
原油裂解价差季节性套利——能化板块实战
实战裂解
16
实战案例（四）：铜铝价差
铜铝价差季节性套利——有色金属板块实战
实战铜铝
17
季节性套利的风险控制
基差风险、流动性风险、政策风险、黑天鹅事件应对
风控黑天鹅
18
季节性套利的资金管理
凯利公式、最大回撤控制、夏普比率优化
资金管理凯利
19
季节性套利的心理博弈
常见心理陷阱、克服恐惧与贪婪、建立交易纪律
心理纪律
20
季节性套利的进阶技巧
多品种组合套利、跨市场套利、跨期与跨品种结合
进阶组合
21
季节性套利的自动化交易
Python自动化框架、API对接交易所、定时任务与监控
自动化API
22
季节性套利的实盘注意事项
滑点与手续费、实盘与回测差异、实盘策略调整
实盘滑点
23
季节性套利的绩效评估
收益率、最大回撤、夏普比率、卡玛比率、胜率与盈亏比
绩效夏普
24
季节性套利的优化与迭代
参数优化（网格搜索、遗传算法）、策略退化与更新
优化迭代
25
季节性套利的常见误区
过度依赖历史规律、忽略基本面、忽视市场结构变化
误区反思
26
季节性套利与宏观对冲
宏观经济周期、利率与汇率对季节性套利的影响
宏观对冲
27
季节性套利与产业逻辑结合
产业链利润传导、库存周期、供需平衡表分析
产业库存
28
季节性套利与统计套利结合
协整检验与季节性调整、配对交易与季节性因子
协整配对
29
季节性套利实战经验总结
资深交易员10条核心经验、常见错误复盘、持续学习路径
经验复盘
30
季节性套利未来展望
量化交易趋势、AI与季节性套利、ESG因素对季节性规律的影响
未来AI