跨品种套利实战入门与底层逻辑
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是跨品种套利？套利的本质与核心逻辑。
入门
底层
02
价差原理
价差的定义、形成原因与统计特征。
核心
统计
03
相关性分析
如何用协整与相关系数筛选套利对。
筛选
协整
04
数据获取
获取期货行情数据的常用方法与工具。
工具
API
05
数据清洗
处理缺失值、异常值与对齐时间戳。
预处理
pandas
06
价差计算
点差与对数价差的计算方法。
公式
实战
07
平稳性检验
ADF检验与KPSS检验实战。
统计
检验
08
协整检验
Engle-Granger两步法与Johansen检验。
协整
计量
09
套利策略设计
均值回归策略的核心框架。
策略
均值回归
10
开仓信号
基于Z-score的入场与出场规则。
信号
Z-score
11
止损设置
固定止损与动态止损方法。
风控
止损
12
仓位管理
凯利公式与等比例仓位模型。
资金管理
凯利
13
回测框架
用Python搭建简单的回测引擎。
回测
Python
14
回测指标
夏普比率、最大回撤、胜率计算。
绩效
夏普
15
过拟合防范
样本外测试与交叉验证。
稳健性
验证
16
实战案例1
螺纹钢与热卷套利。
黑色系
实战
17
实战案例2
豆粕与菜粕套利。
农产品
粕类
18
实战案例3
焦煤与焦炭套利。
煤焦
产业链
19
实战案例4
铁矿石与螺纹钢套利。
原料
成材
20
实战案例5
原油与燃料油套利。
能源
裂解
21
实战案例6
黄金与白银套利。
贵金属
金银比
22
实战案例7
铜与铝套利。
有色
基差
23
实战案例8
PTA与乙二醇套利。
化工
聚酯
24
实战案例9
甲醇与尿素套利。
煤化工
氮肥
25
实战案例10
白糖与棉花套利。
软商品
糖棉
26
实战案例11
沪深300与中证500股指套利。
股指
大小盘
27
实战案例12
国债期货跨品种套利。
利率
国债
28
策略优化
参数调优与稳健性检验。
调参
优化
29
实盘注意事项
滑点、手续费与流动性风险。
实战
风控
30
总结与进阶
从套利到多因子策略的演进。
进阶
多因子