01
跨品种套利基础
定义、原理、价差与比价关系、套利机会识别
价差比价识别
02
仓位管理核心
凯利公式、风险平价、波动率调整、最大回撤控制
凯利风险平价回撤
03
动态调整策略
均值回归模型、协整关系、卡尔曼滤波、Z-score阈值
协整卡尔曼Z-score
04
实战案例
螺纹钢与热卷、豆粕与菜粕、焦煤与焦炭、铜与铝
螺纹/热卷豆粕/菜粕焦煤/焦炭
05
风险控制
黑天鹅事件、流动性风险、滑点控制、资金管理纪律
黑天鹅流动性滑点
06
系统搭建
数据获取、信号生成、执行引擎、绩效评估
数据信号执行
07
进阶优化
机器学习预测、多因子模型、高频套利、期权套利
ML多因子高频
08
心理与纪律
交易心理、回撤期管理、复盘方法论、持续进化
心理复盘纪律
09
跨品种套利基础
定义、原理、价差与比价关系、套利机会识别
价差比价识别
10
仓位管理核心
凯利公式、风险平价、波动率调整、最大回撤控制
凯利风险平价回撤
11
动态调整策略
均值回归模型、协整关系、卡尔曼滤波、Z-score阈值
协整卡尔曼Z-score
12
实战案例
螺纹钢与热卷、豆粕与菜粕、焦煤与焦炭、铜与铝
螺纹/热卷豆粕/菜粕焦煤/焦炭
13
风险控制
黑天鹅事件、流动性风险、滑点控制、资金管理纪律
黑天鹅流动性滑点
14
系统搭建
数据获取、信号生成、执行引擎、绩效评估
数据信号执行
15
进阶优化
机器学习预测、多因子模型、高频套利、期权套利
ML多因子高频
16
心理与纪律
交易心理、回撤期管理、复盘方法论、持续进化
心理复盘纪律
17
跨品种套利基础
定义、原理、价差与比价关系、套利机会识别
价差比价识别
18
仓位管理核心
凯利公式、风险平价、波动率调整、最大回撤控制
凯利风险平价回撤
19
动态调整策略
均值回归模型、协整关系、卡尔曼滤波、Z-score阈值
协整卡尔曼Z-score
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实战案例
螺纹钢与热卷、豆粕与菜粕、焦煤与焦炭、铜与铝
螺纹/热卷豆粕/菜粕焦煤/焦炭
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风险控制
黑天鹅事件、流动性风险、滑点控制、资金管理纪律
黑天鹅流动性滑点
22
系统搭建
数据获取、信号生成、执行引擎、绩效评估
数据信号执行
23
进阶优化
机器学习预测、多因子模型、高频套利、期权套利
ML多因子高频
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心理与纪律
交易心理、回撤期管理、复盘方法论、持续进化
心理复盘纪律
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跨品种套利基础
定义、原理、价差与比价关系、套利机会识别
价差比价识别
26
仓位管理核心
凯利公式、风险平价、波动率调整、最大回撤控制
凯利风险平价回撤
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动态调整策略
均值回归模型、协整关系、卡尔曼滤波、Z-score阈值
协整卡尔曼Z-score
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实战案例
螺纹钢与热卷、豆粕与菜粕、焦煤与焦炭、铜与铝
螺纹/热卷豆粕/菜粕焦煤/焦炭
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风险控制
黑天鹅事件、流动性风险、滑点控制、资金管理纪律
黑天鹅流动性滑点
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系统搭建
数据获取、信号生成、执行引擎、绩效评估
数据信号执行