跨品种套利实战：价差交易技巧

📚 共计 30 章节

跨品种套利基础

什么是跨品种套利 · 套利与投机区别 · 价差核心逻辑 · 品种选择原则

入门核心概念

价差计算与图表分析

价差公式 · 价差图绘制 · 均值回归与趋势跟踪 · 统计特征

相关性分析

皮尔逊相关系数 · 协整检验(ADF) · 滚动相关性 · 伪回归陷阱

配对选择策略

基本面驱动 · 统计驱动 · 流动性筛选 · 波动率筛选

价差交易信号

布林带 · Z-score · 移动均线交叉 · RSI背离

凯利公式 · 固定比例法 · 波动率调整 · 最大回撤控制

止损与止盈

固定止损 · 移动止损 · ATR止损 · 目标/跟踪止盈

执行与滑点

限价单/市价单 · 滑点估算 · 冰山订单 · 时间切片算法

回测框架搭建

数据获取 · 回测引擎 · 绩效指标 · 过拟合防范

实盘注意事项

交易成本 · 保证金管理 · 隔夜风险 · 流动性危机

黑色系跨品种套利

螺纹钢与热卷 · 铁矿石与焦炭 · 焦煤与焦炭

黑色系产业链

能化板块套利

原油与燃料油 · PTA与乙二醇 · 甲醇与尿素

农产品套利

豆粕与菜粕 · 豆油与棕榈油 · 玉米与小麦

农产品油脂

有色板块套利

铜与铝 · 锌与铅 · 镍与不锈钢

贵金属套利

黄金与白银 · 金银比交易 · 铂金与钯金

贵金属金银比

跨市场套利

内外盘价差 · 汇率影响 · 时区差异 · 套利窗口

跨市场汇率

跨期套利与跨品种结合

日历价差 · 蝶式套利 · 期权套利

统计套利模型

配对交易 · PCA主成分分析 · 机器学习模型

量化机器学习

高频套利策略

做市商策略 · 订单流分析 · Tick级价差交易

宏观驱动套利

库存周期 · 基差修复 · 政策驱动 · 季节性规律

宏观基本面

风险事件应对

数据发布 · 黑天鹅 · 交易所干预 · 保证金调整

资金曲线管理

夏普比率 · 最大回撤 · 收益风险比 · 曲线平滑

心理与纪律

交易计划 · 情绪控制 · 复盘机制 · 持续学习

自动化交易系统

API对接 · 策略部署 · 监控告警 · 日志记录

自动化系统

多品种组合套利

投资组合理论 · 风险平价 · 相关性矩阵优化

套利策略评估

年化收益率 · 胜率 · 盈亏比 · 卡玛比率

监管与合规

交易所规则 · 持仓限额 · 自成交防范 · 合规检查

Pandas/NumPy · Backtrader · Matplotlib

实战案例一：螺纹钢与热卷

全流程套利分析 · 价差回测 · 执行细节

实战案例二：豆粕与菜粕

全流程套利分析 · 价差回测 · 执行细节

实战农产品